Re: [問題] 變異數膨脹係數 和相關系數

看板Statistics作者 (ext i)時間15年前 (2010/05/20 12:05), 編輯推噓0(0推 0噓 13→)
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這是相關係數矩陣~~~ 無論用哪幾個變數一起去跑迴歸 解釋銷售量 VIF都很小 但由以下可以看出 有某幾個變數的確有相當高的r 第一期 第二期 第三期 價格 廣告花費 銷售地點 所得 店家規模 銷售量 銷售量 銷售量 第一期 銷售量 1 第二期 0.88 1 銷售量 第三期 0.92 0.9 1 銷售量 價格 -0.70 -0.73 -0.77 1 (顯著) (顯著) (顯著) 廣告花費 0.12 0.03 -0.16 0 1 銷售地點 0.01 -0.04 0.04 0 0 1 所得 0.18 0.00 0.34 -0.13 -0.75 0 1 店家規模 0.39 0.3 0.54 -0.18 -0.74 -0.04 0.81 1 顯著 顯著 顯著 -- ╔══╮════╦╰══╮══╦══╔══╮╔═╩═╗ ╭╰═╬═╬═╮ ║ ║╭══╮║ ║╭╯║╰╮║ ║║╮ ║╭╯ ║ ║ ║ ╠══╮║ ║║╔══╯╔═╬═╗╠══╮ ╠═╯ ║║╭═╬═╬═╯ ║ ║║ ║║╚══╮║ｘ║ｘ║║ ║ ║ ╯║╰═╬═╬═╮ ║══╯╰══╯║ ║║ｘ║ｘ║║══╯ ║ ║ ╭╯ ║ ║ ╯ ╯╰══╯╯ ╯ ╯╯ ╰══╯ ╯ ╯ ╯ ╯ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.4.186 ※ 編輯: TaiwanDong 來自: 140.112.4.186 (05/20 12:06)
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05/20 12:19, , 1F
有些根本不是連續變項吧 ex:銷售地點 這怎麼連續化?
05/20 12:19, 1F
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05/20 12:20, , 2F
非連續變項跟連續變項 求person相關係數...天呀...
05/20 12:20, 2F
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05/20 12:22, , 3F
請問原po 你裡面哪個變項的VIF覺得有問題?
05/20 12:22, 3F
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05/20 12:25, , 4F
再者 從相關係數的顯著性來看 我想問 n是不是太少了?
05/20 12:25, 4F
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05/20 14:39, , 5F
資料是給定的 並非我們計算所得出
05/20 14:39, 5F
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05/20 14:40, , 6F
另外 只要屬質變量都已經設為dummy了
05/20 14:40, 6F
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05/20 14:40, , 7F
n=24...是有點少...
05/20 14:40, 7F
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05/20 15:22, , 8F
基本上 即使化成dummy如果組數過多 估計上還是有問題
05/20 15:22, 8F
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05/20 15:22, , 9F
而且n=24 老實說以穩定性而言 估出來的數字很不穩定
05/20 15:22, 9F
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05/20 15:23, , 10F
至於VIF原PO是認為那個變項的VIF有問題? 值是多少?
05/20 15:23, 10F
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05/20 15:33, , 11F
每個變項的VIF不是1就是2左右..但事實上共線性
05/20 15:33, 11F
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05/20 15:39, , 12F
明明就r值看來很明顯 這就是我的問題 T__T
05/20 15:39, 12F
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05/20 16:13, , 13F
N太少 計算Ri^2時 SSe過度膨漲 導致VIF並無太大變化
05/20 16:13, 13F
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