Re: [問題] 請問有這種問題的蒙地卡羅模擬方法嗎
看板Statistics作者Jordan23 (ShihChung Chuang)時間17年前 (2009/03/07 16:11)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串2/3 (看更多)
※ 引述《kaishi》之銘言：
: 如果今天直接用模擬的角度 想計算這個機率
: Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 )
: 就是直接模擬出很多條路徑, 計算符合這個事件的個數/模擬次數
: 假設今天面對的問題是想固定 S(10)=102, 計算
: Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 且 S(10)=102 ) (另外 這種事件定義合理嗎)
: 我唯一想到 就是最簡單的 一樣模擬出很多條路徑
: 先取出符合我們要求的 S(10)=102 (或是考慮S(10)=102 ±ε) 的路徑
: 然後在去找這些樣本中 符合 min(S(1),..,S(9)) > 80 的個數
: 想請問一下 上面這個簡單的想法是正確的嗎
以上的想法沒什麼太大的問題,
但是效率可能非常差.
: 另外有沒有其他可行的方法 (Brownian Bridge是不是可以加快這個模擬速度)
: 謝謝回覆!
Brownian bridge的方法確實可以讓模擬有效率,
但前提是你可以計算出 S(i)|S(j),S(k) j<i<k的分布.
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◆ From: 140.115.45.120
推
03/07 22:37, , 1F
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