看板 [ Statistics ]
討論串[問題] 請問有這種問題的蒙地卡羅模擬方法嗎
共 3 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#3
Re: [問題] 請問有這種問題的蒙地卡羅模擬方法嗎
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者bmka (偶素米蟲)時間17年前 (2009/03/07 20:29), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
Following the comment by clickhere, you may derive. the joint distribution of (log S(0), log S(1), log S(2) ). and the conditional distribution of ( l
(還有172個字)
#2
Re: [問題] 請問有這種問題的蒙地卡羅模擬方法嗎
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者Jordan23 (ShihChung Chuang)時間17年前 (2009/03/07 16:11), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
※ 引述《kaishi》之銘言：. 以上的想法沒什麼太大的問題,. 但是效率可能非常差.. Brownian bridge的方法確實可以讓模擬有效率,. 但前提是你可以計算出 S(i)|S(j),S(k) j<i<k的分布.. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 1
#1
[問題] 請問有這種問題的蒙地卡羅模擬方法嗎
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者kaishi時間17年前 (2009/03/07 15:56), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
想請教一下. 假設要模擬一個股價過程 S(0),S(1),...S(10). 其中. 起始值 S(0)=100, S(i)=S(i-1)*exp(0.2*Z), Z為標準常態分配. 如果今天直接用模擬的角度 想計算這個機率. Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 ). 就是直接模
(還有380個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁