Re: [問題] 證明分配的問題
※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言：
: ※ 引述《A11ey.bbs@ptt.cc (...)》之銘言：
: > Y1~N(mu1,(sigma1)^2)
: > Y2~N(mu2,(sigma2)^2)
: > Y3~N(mu3,(sigma3)^2)
: > Y4~N(mu4,(sigma4)^2)
: Yi 間的關係呢?
抱歉 說明未完整
Yi is independent, for any i
: > 3.那請問直接考慮characteristic function
: > φ(t1,t2)=M(it1,it2)
: > 無需要 E(|exp(it1*V1+it2*V2|)) 的條件
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^?????
: > 現在已經確實求出m.g.f了
: > 那由 characteristic function 可以直接說明(V1,V2)follows bivariate normal嗎?
: 你究竟在談 m.g.f. 還是 ch.f.?
: 搞混在一起了!
: > 謝謝
: 簡單地說: Y 服從多變量常態, V=AY, A 為矩陣, 則很容
: 易求得 V 的 m.g.f. 而可確定 V 也服從(多變量)常態.
: 找任何一本數統教本看一看!
謝謝
我已經從 introduction to mathematical statistics ,5th , Hogg & Craig
的 multivariate normal distisbution 章節了解了
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討論串 (同標題文章)
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