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討論串[問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
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#5
Re: [問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
推噓5(5推 0噓 25→)留言30則，0人參與, 最新作者wholesaler時間14年前 (2011/08/20 11:40), 編輯資訊
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只看標題, 我只想到 delta hedge.. 當 OP 的 implied vol 很高的時候, 就會想要 Short vega.. 但是只做 short op 又怕被大盤波動影響 (delta). 所以要進行 delta hedge. 手法就是 SP+ 空小台. 或是 SC+ 多小台. 重點在
(還有246個字)
#4
Re: [問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者qoo159 (陳冠瀚)時間14年前 (2011/08/20 07:47), 編輯資訊
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這好像錯呢. 只空期貨可以賺1200. 空期貨+sp=1110. 其他也都當成小台的算法. 還是我誤會了. 這邊標題避險應該不會1:1吧. 另外c在大跌的情況v也會噴. 8/8、8/9，c就跌不下去. 至於sp+空期貨. 況且現在離結算還這麼久. 走出的盤勢誰也不知道. 抱單的心境也要考慮. 只能說
#3
Re: [問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
推噓3(3推 0噓 73→)留言76則，0人參與, 最新作者holymars時間14年前 (2011/08/20 05:00), 編輯資訊
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我想他的意思是. 在V轉 大盤往上彈回去的時侯可以保護期貨空單的獲利. 而不是在下跌時保護獲利. 因為下跌時空單本來就獲利 沒有避險問題吧. 今天往上噴出300的話. S76C是賠 S63P是賺吧. 所以S63P能幫空單避險 S76C只是在空單上再加空而已.... 這裡突然變成S63C了 嗯所以大概
#2
Re: [問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
推噓0(0推 0噓 5→)留言5則，0人參與, 最新作者oceanasd (時之期士)時間14年前 (2011/08/19 23:01), 編輯資訊
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如果你原抱有期貨空單可以趁 大跌時賣出超貴的賣權來保護自己的期貨空單. 以防止突然大幅度的V轉. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 118.233.144.131.
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[問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
推噓6(6推 0噓 12→)留言18則，0人參與, 最新作者knives時間14年前 (2011/08/19 16:34), 編輯資訊
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上次我問營業員. 當賣方需要另外繳保證金. 可是如果是早就預料 後市看漲，那就直接買 Call，又為何要去當Put的賣方. 還要另外繳保證金. 他跟我回答這是法人避險用的. 我還是不能想像這個是什麼樣的策略. 有人可以幫忙解釋嗎. 謝謝回答. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆
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