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討論串[心得] 無效的選擇權槓桿
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理論上選擇權買方的期望值很高. 買方損失有限(歸零),獲利無限,且槓桿極高. 比如今天這種少見的盤勢,買方不停損只停利,應該會賺. 賠的時候只會賠1元,賺的時候槓桿10倍甚至100倍,等於賺10元甚至100元. 這也是雙買策略的理論基礎. 可是實際上卻不是這樣,買方期望值似乎比想像的還要差很多. 除
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其實選擇權的結算價計算機網路上有,他的結算價是可以算出來的,. 剩下多的都是時間價值。. 所以選擇權你可以這樣看:. 你花了50點權利金買了一口選擇權,這50點假如可以分成結算價30點+時間價值20點。. 如果大盤在結算前沒有多漲(跌)20點你就會虧錢。. 換個白話一點的說法,選擇權就是在買波動性,
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第一句話就錯了,沒有都給你爽的東西。但損失的機率極高,獲利無限的機率趨近0, 槓桿取決資金控管。事後看盤天天都在早知道不停損,實際上買方是要賺波大的,大部分時間都在吃歸零膏。機率問題,資金控管能熬到贏的那次爆賺才是重點。選擇權是根據BS Model 且所謂的莊家是市場的自有資金何來詐賭,你認為莊家可
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