[行情] 台指期 多

看板Option作者 (猴猴)時間6年前 (2017/11/26 23:56), 6年前編輯推噓105(113推 8噓 150→)
留言271則, 89人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
第一次發行情文 這次發行情文是因為自己研究推測本月月底再噴一段的機率很高 30日收盤價高於24日收盤價機率74.04% 未來四日再創新高機率62.94% 本月底前破10900機率54.72% 本月底前破11000機率24.14% 以上的結果，我中間的程式邏輯和量化參數不會秀出來， 所以相信的人就相信，不相信的就當做我在唬爛((跪求噓小力一點 以下的部分，是把一些看多的理由用非量化(定性)的方式描述 這個月剩四個交易日，月底是MSCI生效搭配月底作帳行情 這次結算後V轉包含籌碼面和技術面還有一些數據與4/19結算後V轉極為相似 可以看出接下來摩台結算高機率拉高結算接著月底作帳行情加上MSCI生效，是很可能順勢拉一波的 另外，雖然我自己平常不太喜歡看美指做台指，看ADR做台股， 不過確實我自己量化參數的時候，費半/小那/韓股這些高相關係數的指數是有量化參數來預測台指漲跌幅的 這次大家可以去看看最近收盤的某幾檔半導體的ADR 附上自己有做多的證明以及對帳單(因為四月結算後剛換券商) https://imgur.com/VYhDSe9
第一次發文，不周全之處還請多多指教 若有違反版規之處麻煩大家告知，謝謝 -------------- 免責聲明： 以上任何評論所包含之資料及意見僅供參考 本人並沒有推薦買進或操作之意圖 請勿當作您操作的唯一依據 操作須自行承擔一切風險 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.86.156 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1511711779.A.3F0.html
推
11/27 00:01, 6年前 , 1F
機率怎算出來的。因爲都是沒發生過的位置
11/27 00:01, 1F
簡化一點來說是用統計的方法，一些疊合函數， 將各個點位當成不同STATE，整個台股是一個superposition state 不同的time偵測到不同的點位，會影響下一個time的各個state的系數amplitude(跟該state的機率有關) 簡單來講是一個非馬爾可夫的函數，也就是前一刻偵測到的結果會影響後一刻的機率 然後用path integral去積掉過去的時間，可以得出未來的機率分部函數 基本上函數是dependent on time，不過也會是一些量化參數的函數 量化參數的部份我現在沒有打算詳細講，一方面是這個數值方法目前也都還在修正中，另一方面是暫時不想透露，再另一方面是有點複雜，一時半刻很難講完整把數值量化的方式 基本上是可分成可量化的部分和不可量化的部分，再用一些特殊函數去擬合 找出近似的close system，可以找到守恆量，然後讓function dependent of money變分為零，可以找到最佳化資金曲線，反過來可以求出一些環境事件跟台股interaction量化的量 比較容易處理的是各大指數跟台股互相影響的成度，再來就是譬如說稅改來計算抽出資金的量 當然一開始沒辦法直接算準，不過因為非馬爾可夫函數是可以受前一刻影響的，所以函式出來以後，自然受到開市後指數的變動，自己會修正到近似的係數 現在的困難是因為函數會去積過往的時間，所以程式越來越跑不動，我又要去並聯其他電腦了ˊˋ 大致上是這樣 對了，我不是讀金融相關的，所以我不是用相關領域的方法去做，所以會不會有甚麼牴觸我也不知道，就都還在試 這篇文不會刪，無論準不準，都可以留下來當借鏡XD
推
11/27 00:07, 6年前 , 2F
推
11/27 00:07, 2F
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 00:25:08
推
11/27 00:13, 6年前 , 3F
不錯 這幾天創新高機會蠻大的
11/27 00:13, 3F
推
11/27 00:14, 6年前 , 4F
QQ
11/27 00:14, 4F
→
11/27 00:16, 6年前 , 5F
明天開沙QQ
11/27 00:16, 5F
推
11/27 00:31, 6年前 , 6F
類似條件機率的概念? 但是你條件機率底下 conditional的變
11/27 00:31, 6F
→
11/27 00:31, 6年前 , 7F
數越多，吃的效能…
11/27 00:31, 7F
condition多是還好，吃效能就倍數成長 現在比較擔心path integral 積時間會隨時間指數成長，目前估算大概還可以跑個一年吧... 目前是串連兩台電腦，目前有考慮去串超級電腦或是暫時多串幾台 或是之後看能不能用比較簡易的演算法 最差的方法就是只積18個月的資料，超過18個月以前的就不丟進來
推
11/27 00:32, 6年前 , 8F
好兇猛的對帳單
11/27 00:32, 8F
推
11/27 00:34, 6年前 , 9F
再推一次 這個分析猛 感覺原po數學底很深厚
11/27 00:34, 9F
謝謝你，因為本身物理數學雙主修，這個演算邏輯也是花了不少時間，弄了幾年，搞的該做的正事一直delay，而且現在也還在繼續擬合一些其他的參數，大概還需要一兩年的時間完備吧，雖然完備後還要想新的演算法，無限輪迴xD
推
11/27 00:36, 6年前 , 10F
想學這個統計 @@
11/27 00:36, 10F
推
11/27 00:39, 6年前 , 11F
沒那麼快跌
11/27 00:39, 11F
推
11/27 00:42, 6年前 , 12F
你的10700SP 均價好猛@@
11/27 00:42, 12F
推
11/27 00:48, 6年前 , 13F
推神人 已跪 希望能分享指導
11/27 00:48, 13F
推
11/27 00:50, 6年前 , 14F
推 神
11/27 00:50, 14F
推
11/27 00:52, 6年前 , 15F
好猛的數學應用 如能降低運算效能的要求會比較有效率吧
11/27 00:52, 15F
推
11/27 00:54, 6年前 , 16F
我的理解是，你假設台指的pdf為一個複雜型態的疊合函數，
11/27 00:54, 16F
→
11/27 00:54, 6年前 , 17F
然後利用prior probability的方式，抓其他各種變數去calib
11/27 00:54, 17F
→
11/27 00:54, 6年前 , 18F
ration此函數的參數。不過你又提到有做path dependant,所
11/27 00:54, 18F
→
11/27 00:54, 6年前 , 19F
以應該也不是用單純PDE去積，感覺要搭配一些tree model去
11/27 00:54, 19F
→
11/27 00:54, 6年前 , 20F
展開股價樹?
11/27 00:54, 20F
可能我語意表達的不太好，係數的擬合和時間的路徑積分是兩件事，我是把兩件事情結合起來。 係數擬合的目的是處理各種事件(不含台股指數)對台股未來發生機率的影響 時間的PATH INTEGRAL是為了處理當下指數變化(台股指數)對台股未來的影響(另外一個作用是修正其他事件擬合係數的誤差) 其實這邊我是有點用quantum open system的概念 這個原本是物理上凝態系統的工具，簡單來講就不是像大家高中學的物理會是close system，而是會受環境影響 之前做量子神經傳導相關的研究也是用open system來處理 就想說金融市場其實也是一個open system，好像可以拿來用，就私底下默默開始弄了，也擔誤了很多原本該做的研究進度，哈哈 簡而言之就是結合量子力學的疊加態和路徑積分和統計力學上的空間分佈 通常我們做物理會考慮時空(時間和空間) 金融其實也一樣，空間就是同一時間點中，各地發生的事情(包含國際股市指數變化，政治事件，法說會等等) 時間的積分就是過去會影響未來，那其實時間是連續的，所以股市變化其實也是連續的，其實24小時都是在運轉的 所以我的程式也是24小時都在跑，但是你會說收盤的時候我程式跑的跟實際狀況怎麼知道一不一樣 這就跟薛丁格的貓一樣，在你打開箱子之前永遠不知道是活的還是死的，那就是疊加態 而開市就是箱子打開(對系統的探測)，而量子力學裡面告訴我們探測本身會使疊加態改變 所以我們的疊加態在開市的時候，是會受到市場修正的，同時也修正了量化參數的擬合 簡單來講就是會有學習效應，讓即使我們在一開始空間擬合(擬合各事件對台股的影響)的誤差很大，也能藉由path integral，藉由時間來讓誤差逐漸縮小，而因此越接近的未來時間點的預測會越準確 另外組合單避險的部分，操作上是類似量子力學裡面的quantum entanglement 借由多組糾纏態可以在指數變化的時候計算出期望值最高的期權組合單， 這個部份就是找系統action變分為零的位置，統計上應該是講空間期望值對時間微分為零的state 打著打著突然發現該睡了，大家晚安
噓
11/27 00:58, 6年前 , 21F
可惡，沒得酸。
11/27 00:58, 21F
推
11/27 01:01, 6年前 , 22F
能夠裸賣184口價內Put 本錢應該很厚
11/27 01:01, 22F
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 01:25:02
推
11/27 01:04, 6年前 , 23F
以均價115來看 裸賣184口 可能保證金就要500萬了
11/27 01:04, 23F
推
11/27 01:20, 6年前 , 24F
前一刻時間是說前一天嗎。
11/27 01:20, 24F
看你積分函數的時間切多細啊，越細越準，不過越細越吃效能...會聽到風扇HEN大聲 我之前切五秒鐘(指數跳一次)跑不動，現在是切15秒為一時刻
推
11/27 01:22, 6年前 , 25F
以為賺到手軟數錢去了
11/27 01:22, 25F
是說我很久沒出現了嗎...其實蠻多原因的 一方面是之前懶得發文就直接在閒聊裡面喊盤 然後就喊了多單XX口...結果就一直被要求拿出對帳單 當天下午收到一封站內信說沒有對帳單的話要告發造謠法院見 雖然看到了也是很無言...就沒理他，不過也就懶的說話了 因為本來就是剛好興致來就分享一下而已 當然也還有很多原因啦，包括這陣子變忙了 研究也沒很順利，一直做不出東西來... 然後感情也變忙了之類的 所以就...只有盤後來看看一些資訊 ((謝謝可可寧>w< 今天深夜看了一下程式，發現月底多頭有點強而且機率其實蠻高的，所以就來發文了
→
11/27 01:41, 6年前 , 26F
不考慮丟雲端平台算嗎? 比起交易成本 運算成本很低的
11/27 01:41, 26F
有考慮過，不過丟雲端的話，我直接並研究用的超級電腦就好了 因為我目前自己的電腦並聯起來還跑的動，所以就先這樣，備案就像前面回的，主要是想等到時候要不行了再說 好啦我真的要睡了 晚安晚安
推
11/27 01:42, 6年前 , 27F
大神 推
11/27 01:42, 27F
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 01:45:29
推
11/27 01:58, 6年前 , 28F
永豐 後台爛爛DER
11/27 01:58, 28F
跪求詳細>"<
還有 205 則推文
還有 11 段內文
→
11/30 19:44, 6年前 , 234F
以猴大的系統 或許裸賣的Put跟台指多單 早就減碼了
11/30 19:44, 234F
→
11/30 19:45, 6年前 , 235F
機率確實只是一個輔助 沒人可以畫線讓市場走
11/30 19:45, 235F
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11/30 19:45, 6年前 , 236F
重點是 進場前做好資金控管 進場後管理好出場點
11/30 19:45, 236F
※ 編輯: monkeyboy234 (140.116.161.156), 11/30/2017 21:02:28
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11/30 21:07, 6年前 , 237F
有分享有推 拜託繼續分享 然後想請教你程式是通知你手動
11/30 21:07, 237F
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11/30 21:07, 6年前 , 238F
下單還是 直接接API自動下單？ 程式的決定會再過人主觀決
11/30 21:07, 238F
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11/30 21:07, 6年前 , 239F
定要不要下嗎？
11/30 21:07, 239F
推
11/30 21:43, 6年前 , 240F
先sell put之後快爆了再空期貨 很合理阿
11/30 21:43, 240F
→
11/30 21:44, 6年前 , 241F
OP的價格已經反映履約時的期望損益了 如果能找到方法
11/30 21:44, 241F
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11/30 21:45, 6年前 , 242F
將被履約的機率估得更準 就有辦法打敗只用BS公式的人了
11/30 21:45, 242F
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11/30 21:46, 6年前 , 243F
不必因為一次預測失準就氣餒吧...程式交易都是比氣長的XD
11/30 21:46, 243F
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11/30 22:14, 6年前 , 244F
我是直接 報價api-程式分析機率-程式計算期望值-程
11/30 22:14, 244F
→
11/30 22:15, 6年前 , 245F
式判斷最佳期望值組合單-下單api 這樣連，我要影響
11/30 22:15, 245F
→
11/30 22:15, 6年前 , 246F
只會透過修改程式邏輯去影響而已，不會人為影響最後
11/30 22:15, 246F
→
11/30 22:15, 6年前 , 247F
跑出來的結果(不會人為直接更改下甚麼單)
11/30 22:15, 247F
→
11/30 22:17, 6年前 , 248F
氣餒是沒有，只是不想再有人因為這樣而去跟單了，我
11/30 22:17, 248F
→
11/30 22:18, 6年前 , 249F
可能會思考以後用別的方式呈現吧，畢竟這樣發行情文
11/30 22:18, 249F
→
11/30 22:18, 6年前 , 250F
蠻花時間的，因為我本身是用linux寫python去跑數值
11/30 22:18, 250F
→
11/30 22:19, 6年前 , 251F
運算，直接接下單api的，我是看不到機率的，如果要
11/30 22:19, 251F
→
11/30 22:20, 6年前 , 252F
看各種機率，要再另外自己加，譬如說變成10600機率
11/30 22:20, 252F
→
11/30 22:21, 6年前 , 253F
是a1 10601是a2 10602是a3... 我現在如果要看到某日
11/30 22:21, 253F
→
11/30 22:22, 6年前 , 254F
穿破10600的機率的話 我要寫 a1**2+a2**2+a3**2+...
11/30 22:22, 254F
→
11/30 22:22, 6年前 , 255F
讓他數值跑出來，然後a1,a2,a3這些又是時間函數，所
11/30 22:22, 255F
→
11/30 22:23, 6年前 , 256F
以時間也要算一次(五秒一個間隔ti) 雖然說跑一個數
11/30 22:23, 256F
→
11/30 22:23, 6年前 , 257F
值大概花個兩三分鐘，要跑個十個機率也要花個二三十
11/30 22:23, 257F
→
11/30 22:24, 6年前 , 258F
分鐘，加上本身寫文章的時間，這次發現其實蠻花時間
11/30 22:24, 258F
→
11/30 22:25, 6年前 , 259F
的，而且發一篇文我發現其實很多東西講不清楚，以後
11/30 22:25, 259F
→
11/30 22:26, 6年前 , 260F
看要不要弄個LINE群或錄youtube影片或直播的方式吧
11/30 22:26, 260F
→
11/30 22:26, 6年前 , 261F
不過那是等我有空的時候再說了XDD
11/30 22:26, 261F
→
11/30 22:27, 6年前 , 262F
看文章內容去跟程式單本身很可笑吧... 不是你的錯啊
11/30 22:27, 262F
推
11/30 23:43, 6年前 , 263F
蠻酷炫的
11/30 23:43, 263F
推
12/01 03:50, 6年前 , 264F
支持猴大 ^^ 有分享有推
12/01 03:50, 264F
→
12/01 10:24, 6年前 , 265F
厲害啊 所以有避險跟傻傻多 真的是不一樣的策略
12/01 10:24, 265F
→
12/01 10:25, 6年前 , 266F
法人有太多系統都是這樣做 散戶沒系統又無腦一邊就是掰
12/01 10:25, 266F
→
12/01 11:14, 6年前 , 267F
典型想太多
12/01 11:14, 267F
噓
12/02 12:07, 6年前 , 268F
說真的 你這麼會算機率 去打德州線上現金桌比較實在
12/02 12:07, 268F
推
12/03 11:26, 6年前 , 269F
推分享
12/03 11:26, 269F
※ 編輯: monkeyboy234 (61.227.247.61), 12/14/2017 17:01:42
推
04/11 02:28, , 270F
朝聖一波
04/11 02:28, 270F
→
04/11 02:29, , 271F
有些留言真的不忍噓 實力差距～
04/11 02:29, 271F
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