Re: [心得] 回測績效的迷思

看板Option作者gunhow (剛好)時間12年前 (2014/02/10 00:45)推噓6(6推 0噓 10→)

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※ 引述《TJLai (PokerStars)》之銘言： : 搜尋了版上關於程式回測的文章之後 : 簡單的歸納了幾個回測績效無法在實際下單時複製績效的原因 : 1.最大損失金額 : 以一口大台為例，有人提到最大損失為900點， : 等於是1口損失18萬，以8萬保證金計算， : 要操作這個程式1口，需要至少24萬。 : 若口數與本金比例沒抓好，很容易就畢業了! : 2.最大連續虧損筆數 : 如同許多版友提到的，當連續虧了10筆或是連續四個月績效是負的， : 是否能夠堅持?是否要修改策略，還是停止? : 這是很考驗信心跟心理強度的 : 3.最佳化參數 : 多數以MA,KD,MACD等等現成的指標來進行回測的程式， : 都很容易陷入這個迷思中，用21MA,20,19,18... : 一直測到一個績效比較好一點的拿來用 : 諸如此類，容易發現所謂的最佳化參數迷思 : 4.回測時間過短 : 往往有的回測再近3年是獲利的， : 但再拉長的話很可能是損益兩平賠了手續費的結果 : 因此，長期回測試評估程式可用性的關鍵之一。 : 5.指標的延遲與人為延遲 : 採用KD與MACD交叉等方式為指標進行回測的程式， : 因為回測往往是KD值已經確定，但若是在盤中交易， : 則可能會被騙線來回好幾次， : 不過可以規定只在收盤後KD確認後隔日才進場 : 但這樣也可能被跳空吃掉獲利。 : 同樣的人為延遲也會發生在上述情況， : 若是規定以收盤後的指標最為進場點的依據 : 也就是隔日開盤點為回測買進點跟賣出點， : 但若無法準確在開盤點買/賣到就會有滑價的因素， : 不過相對於在盤中操作的滑價延遲已經算比較好的。 : 以上5點算是比較常見的原因 : -------------------------- : 因此後人可以站在前人的肩膀上看得更遠 : 避免KD,MACD等指標有回測最佳化參數的陷阱， : 盡量避免以參數為基礎的回測模型。 : 判斷程式可用性，首要為連續與單筆最大虧損值。 : 再者透過下列公式進行評估數值接近大於1以上 : (贏錢的平均金額/輸錢的平均金額) - (輸次數/贏次數) : 避免採用盤中指標，盡可能採取跟回測相同的方式 : 在收盤之後再來確認指標，避免指標延遲騙線與降低人為延遲 : 目前回測以高檔拉回與低檔反彈為主軸的策略 : 賠率值: 2010 (0.91), 2011 (0.96), 2012 (0.99), 2013 (1.09) : 期間4年 : 最大連續累積虧損450點 : 最長連續累積虧損4個月 : 連續虧損筆數8筆 : 單月平均操做次數4次 : 看起來回測時間還需要加長，最大連續虧損直有點危險@_@~ 所謂回測的基礎就是我們相信過去的事實大都會重現!! 所以我們希望行情會複製只是..... 幾乎每隔一段時間，就會有新的東西進來扭曲市場的結構金融風暴，QE，歐債，美債，高頻交易，證券稅...... 市場就會重新作出調整而台灣這小市場，衝擊會比其他市場更大!! 所以... 回測會有問題是很正常的....... 因為市場一直在變阿........ 有時候跟回測時間多久其實關係不大..... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.37.95.82

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newZAU

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pou

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推

TJLai

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