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討論串[心得] 回測績效的迷思
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#3
Re: [心得] 回測績效的迷思
推噓6(7推 1噓 7→)留言15則，0人參與, 最新作者arcular (無)時間12年前 (2014/02/10 10:10), 編輯資訊
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回測是理解自己對策是否有效的方法，. 避免自己在回策過程中過度最佳化系統參數，畢竟交易的是未來. 回測過後若具備長期穩定獲利能力. 相信在使用系統進行交易也能有信心. 而不會因連續虧損而喪失交易信心. 但曾在書中(交易創造自己的聖盃) 作者對於回測是不太推崇,. 也就是當你知道你的交易系統進場的優勢
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#2
Re: [心得] 回測績效的迷思
推噓6(6推 0噓 10→)留言16則，0人參與, 最新作者gunhow (剛好)時間12年前 (2014/02/10 00:45), 編輯資訊
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所謂回測的基礎就是我們相信過去的事實大都會重現!!. 所以我們希望行情會複製. 只是...... 幾乎每隔一段時間，就會有新的東西進來扭曲市場的結構. 金融風暴，QE，歐債，美債，高頻交易，證券稅....... 市場就會重新作出調整. 而台灣這小市場，衝擊會比其他市場更大!!. 所以.... 回測會
#1
[心得] 回測績效的迷思
推噓9(9推 0噓 10→)留言19則，0人參與, 最新作者TJLai (PokerStars)時間12年前 (2014/02/08 19:35), 編輯資訊
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搜尋了版上關於程式回測的文章之後. 簡單的歸納了幾個回測績效無法在實際下單時複製績效的原因. 1.最大損失金額. 以一口大台為例，有人提到最大損失為900點，. 等於是1口損失18萬，以8萬保證金計算，. 要操作這個程式1口，需要至少24萬。. 若口數與本金比例沒抓好，很容易就畢業了!. 2.最大連
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