[心得] 回測績效的迷思

看板Option作者TJLai (PokerStars)時間12年前 (2014/02/08 19:35)推噓9(9推 0噓 10→)

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搜尋了版上關於程式回測的文章之後簡單的歸納了幾個回測績效無法在實際下單時複製績效的原因 1.最大損失金額以一口大台為例，有人提到最大損失為900點，等於是1口損失18萬，以8萬保證金計算，要操作這個程式1口，需要至少24萬。若口數與本金比例沒抓好，很容易就畢業了! 2.最大連續虧損筆數如同許多版友提到的，當連續虧了10筆或是連續四個月績效是負的，是否能夠堅持?是否要修改策略，還是停止? 這是很考驗信心跟心理強度的 3.最佳化參數多數以MA,KD,MACD等等現成的指標來進行回測的程式，都很容易陷入這個迷思中，用21MA,20,19,18... 一直測到一個績效比較好一點的拿來用諸如此類，容易發現所謂的最佳化參數迷思 4.回測時間過短往往有的回測再近3年是獲利的，但再拉長的話很可能是損益兩平賠了手續費的結果因此，長期回測試評估程式可用性的關鍵之一。 5.指標的延遲與人為延遲採用KD與MACD交叉等方式為指標進行回測的程式，因為回測往往是KD值已經確定，但若是在盤中交易，則可能會被騙線來回好幾次，不過可以規定只在收盤後KD確認後隔日才進場但這樣也可能被跳空吃掉獲利。同樣的人為延遲也會發生在上述情況，若是規定以收盤後的指標最為進場點的依據也就是隔日開盤點為回測買進點跟賣出點，但若無法準確在開盤點買/賣到就會有滑價的因素，不過相對於在盤中操作的滑價延遲已經算比較好的。以上5點算是比較常見的原因 -------------------------- 因此後人可以站在前人的肩膀上看得更遠避免KD,MACD等指標有回測最佳化參數的陷阱，盡量避免以參數為基礎的回測模型。判斷程式可用性，首要為連續與單筆最大虧損值。再者透過下列公式進行評估數值接近大於1以上 (贏錢的平均金額/輸錢的平均金額) - (輸次數/贏次數) 避免採用盤中指標，盡可能採取跟回測相同的方式在收盤之後再來確認指標，避免指標延遲騙線與降低人為延遲目前回測以高檔拉回與低檔反彈為主軸的策略賠率值: 2010 (0.91), 2011 (0.96), 2012 (0.99), 2013 (1.09) 期間4年最大連續累積虧損450點最長連續累積虧損4個月連續虧損筆數8筆單月平均操做次數4次看起來回測時間還需要加長，最大連續虧損直有點危險@_@~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.76.86.122 ※ 編輯: TJLai 來自: 212.76.86.122 (02/08 19:36)

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