[問題] 通常大台一口選擇權要做幾口避險

看板Option作者 (我在墾丁天氣晴)時間13年前 (2012/11/16 11:26), 編輯推噓15(18推 3噓 37→)
留言58則, 28人參與, 7年前最新討論串1/6 (看更多)
不好意思 我是選擇權新手 可以問一下一般期貨大台一口 要做選擇權買方幾口避險 例如果今天空大台一口 那我選擇權要BC幾口 兩邊賺賠才會大概一樣 或是 一般大家在玩都是作幾口避險 謝謝 如果我問的方式怪怪的 請見諒 昨天才開始研究選擇權 = = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.133.120
噓
11/16 11:27, , 1F
一樣玩個屁，避險避個屁，滾回家去吧...........
11/16 11:27, 1F
→
11/16 11:27, , 2F
避險，一堆人自以為是在講的，不玩就是最強的避險.......
11/16 11:27, 2F
噓
11/16 11:29, , 3F
1口大台幹麻避險 設個停損就好了......
11/16 11:29, 3F
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11/16 11:29, , 4F
....樓上不回答就算了,也不要這樣咩~~~~~息怒~~~
11/16 11:29, 4F
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11/16 11:29, , 5F
我是說一二樓XDD
11/16 11:29, 5F
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11/16 11:30, , 6F
雖然我覺得很中肯 一樣的賺賠那還賠交易成本哩
11/16 11:30, 6F
推
11/16 11:32, , 7F
大家都好兇喔,要賺賠差不多要看價位阿..71C 72C會一樣嗎 XD
11/16 11:32, 7F
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11/16 11:32, , 8F
避險是你的單很難在不滑價的情況就能跑的情形才有意義
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11/16 11:32, , 9F
不然1口去鎖意義不大
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推
11/16 11:33, , 10F
可以用DELTA換算想鎖的大小，如果只想虧損有限那四口就夠了
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一口請設好停損就好
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11/16 11:33, , 12F
如果想鎖利潤 4口就可以
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11/16 11:34, , 13F
啊啊 被XCD講走了
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11/16 11:38, , 14F
因為選擇權買方損失固定 期貨賺了就放口袋 選擇權
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11/16 11:38, , 15F
賠了就凹?? 這樣可行嗎??
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11/16 11:38, , 16F
每天大台跟選擇權都對作 不知道我想法有沒有錯誤
11/16 11:38, 16F
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11/16 11:40, , 17F
因為我都程式交易 不過今年作不好 才想說試試看選擇權
11/16 11:40, 17F
推
11/16 11:42, , 18F
1~3樓其實是金玉良言 原po你先聽進去就對了
11/16 11:42, 18F
推
11/16 11:43, , 19F
一樓今天賠了幾百萬，要被抓去關了...所以很不爽
11/16 11:43, 19F
推
11/16 11:43, , 20F
要避漲跌停 舊四口 價位遠很多的
11/16 11:43, 20F
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11/16 11:43, , 21F
你目前想要的操作方式 很有可能會加速滅亡
11/16 11:43, 21F
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11/16 11:45, , 22F
謝謝 因為今年程式單真的不好= = 我在想想 感恩
11/16 11:45, 22F
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11/16 11:48, , 23F
作程式交易上來問這種問題....
11/16 11:48, 23F
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11/16 11:49, , 24F
程式掛了你避到滿也沒用
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11/16 11:50, , 25F
前提你知道什麼程式可以用什麼不能用嗎
11/16 11:50, 25F
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11/16 11:55, , 26F
這樣只是浪費手續費~~外資是因為現貨部位太大~~要避
11/16 11:55, 26F
推
11/16 12:01, , 27F
這樣做沒什麼意義..你台指期方向做對,你等於是先輸了4口OP
11/16 12:01, 27F
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11/16 12:02, , 28F
的成本,方向做錯 而且是一個大波段,你的損失是小
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11/16 12:02, , 29F
不如降低槓桿就好了..而且這種做法,最怕你期指虧損,OP獲利
11/16 12:02, 29F
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11/16 12:03, , 30F
的時候把OP拔掉
11/16 12:03, 30F
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11/16 12:04, , 31F
用台指期做OP賣方的避險 比較實際一點
11/16 12:04, 31F
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11/16 12:04, , 32F
畢竟股市大波段的機會比較少,大部份還是盤整多
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11/16 12:05, , 33F
反向作四口小台就可以避險了
11/16 12:05, 33F
推
11/16 12:16, , 34F
樓上精闢 XD
11/16 12:16, 34F
推
11/16 12:29, , 35F
反向作四口小台就可以避險了
11/16 12:29, 35F
推
11/16 12:45, , 36F
謝謝你的問題
11/16 12:45, 36F
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11/16 12:52, , 37F
我也覺得避險是多餘的 我認為的避險是在原部位太大 沒辦法
11/16 12:52, 37F
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11/16 12:53, , 38F
在短時間停損出場時做的 小慘戶口數沒那麼多 要逃可以隨時
11/16 12:53, 38F
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11/16 12:54, , 39F
可以逃.. 個人愚見 歡迎討論~
11/16 12:54, 39F
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11/16 12:55, , 40F
避險的另一面就是把你的獲利縮小.....
11/16 12:55, 40F
推
11/16 13:06, , 41F
推XCD的胸襟
11/16 13:06, 41F
推
11/16 13:22, , 42F
樓樓上說的沒錯,你的單子次砍出會讓指數滑很大的,才有必要
11/16 13:22, 42F
推
11/16 13:48, , 43F
一口小台需要delta口op避險 4小台=1大台
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11/16 17:06, , 44F
實戰上你可以參考今天外資空期貨跟買call的比例 ㄎㄎ
11/16 17:06, 44F
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11/16 23:10, , 45F
反向做四口小台還蠻xd的
11/16 23:10, 45F
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11/16 23:11, , 46F
如果你的本金也只能做一口大台,幹麻不專心做op就好了?
11/16 23:11, 46F
推
11/16 23:21, , 47F
好好回答。幹嘛嗆人。
11/16 23:21, 47F
推
11/16 23:50, , 48F
看完這篇推文,可以看出誰會畢業。
11/16 23:50, 48F
推
11/17 00:08, , 49F
做錯了就是停損 避險要幹嘛 又不是法人部位大
11/17 00:08, 49F
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11/17 00:09, , 50F
看對了只要爽爽賺就好
11/17 00:09, 50F
推
11/17 22:25, , 51F
避險兩邊的機率是不一樣的
11/17 22:25, 51F
推
11/17 23:31, , 52F
沒事多讀點書吧 避險參數多了解一點也好
11/17 23:31, 52F
噓
11/18 17:39, , 53F
看不動一樓的人敢玩期權？
11/18 17:39, 53F
推
11/19 10:10, , 54F
頭二噓的兩人真是金玉良言啊
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08/13 01:13, , 55F
大家都好兇喔,要賺賠差 https://noxiv.com
08/13 01:13, 55F
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09/15 08:05, , 56F
//noxiv.com https://daxiv.com
09/15 08:05, 56F
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11/07 08:15, , 57F
//noxiv.com https://daxiv.com
11/07 08:15, 57F
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01/01 15:48, 7年前 , 58F
避險是你的單很難在不滑 http://yofuk.com
01/01 15:48, 58F
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