[問題] Greeks

看板Option作者 (瘋狂飢渴男的就好)時間13年前 (2012/06/27 00:47), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示 但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎? 這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已 (履約價、波動率跟無風險利率都是定值) 那從Black-Scholes公式去推出Vega跟Rho這兩個Greeks到底是怎麼回事? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.24.9.234
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wilsonl000
13年前, 06/27
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