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討論串[問題] Greeks
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Re: [問題] Greeks
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者mickeyjan ( )時間13年前 (2012/07/04 16:52), 編輯資訊
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前面holymars大有篇文不見了，主要是提到Vega跟隱含波動率的關係。. 大概是之前PTT系統出問題的時候消失了吧?. 原PO既然是看John Hull的書，其實答案就在書中。. 它有提到其實計算B-S model底下的vega值是一件相當奇怪的事，. 因為B-S model假設波動率是常數。(
(還有12個字)
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[問題] Greeks
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者wilsonl000 (瘋狂飢渴男的就好)時間13年前 (2012/06/27 00:47), 編輯資訊
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John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示. 但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎?. 這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已. (履約價、波動率跟無風險利率都是定值). 那從Bla
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