Re: [問題] 求求大家分享一下期貨的方式

看板Option作者cosmetics (嫩嫩咖)時間13年前 (2011/04/16 21:53)推噓4(5推 1噓 10→)

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: : → qtt5566:我專門在玩組合單的最糟狀況都遇過怎會不清楚科科 04/15 19:40 : : → cosmetics:反倒是期貨不懂避險的人期貨照樣被宰個三四百點的 04/15 19:41 : : → qtt5566:C大我問你你現在SP87 你的B PUT 你覺得建多遠才好？？ 04/15 19:42 : : → cosmetics:選擇權貴在策略風險有限以小搏大可惜很少版友耕耘這塊 04/15 19:43 : : → cosmetics:要做空頭價差根本不會S在那種履約價…完全不划算 04/15 19:46 : : 推 qtt5566:OP只有存買方以小博大賣方沒有科科 04/15 19:46 : : → cosmetics:那很明顯你完全沒搞懂現在空頭價差可做到風報比1比8 04/15 19:48 : : → qtt5566:SP越遠就是以大搏小在加上避險BP成本系統風險來就科科 04/15 19:49 : : → cosmetics:天啊你策略定義完全搞錯竟然會說出這麼離譜的論點 04/15 19:50 : : 推 qtt5566:現在聊得是系統風險當天跌400UP的跌幅 04/15 19:51 : : → cosmetics:你似乎沒有畫過圖，你的說法簡直是在鬧笑話… 04/15 19:52 : : → qtt5566:等我舉例好了這樣會比叫清楚科科 04/15 19:53 : : → qtt5566:S85P＠12 B83P＠3.2 價差8 請問下禮拜大跌400點你覺得會 04/15 19:55 : : → qtt5566:你會賠多少？ 04/15 19:55 不會有人這麼組合 : : 哇塞你真是天兵到不行了啊…天底下有哪個智障會這樣架多頭價差啊 : : 竟然有人能架出這種真是可以例上精華區當大笑話了 : : 你還敢說你專門在玩策略的真是滑天下之大稽 : : 你所架的價差組合風報比竟然是20：1 : : 風險比報酬大了20倍當大跌400點一組就虧損高達190點!! 輸掉9500元! : : 當站上8500 報酬僅僅3.2點剛好付手續費這邊我寫錯為8.8點扣手續費為7.6點更正 : : 也就是你所佈的策略賺錢機會=0 一整組策略10500可組成 : : 你竟然組成一個-90%的愚蠢部位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : : 你應該是S8500p 12 B8700P 62 : : 大跌400點一組賺取150點 8000元 : : 大漲400點一組僅損失49.5點 2500元 : : 風報比1：3.2 : : 哇塞市場果然是需要這種大肥羊… : : 我真是大開眼界 : 個人認為qtt是可以這樣做 : 他做法像是「賣出一組空頭價差」的多頭價差 : 空頭價差單是以偏空的情況去思考，並以較小成本(不含摩擦成本)購入此一組合 : 他的做法本身就是把空頭價差的風報比整個倒過來 : 其實主要還是在SP，只是做了鎖住200點風險的動作 : 像上個月的慘劇發生的時候比較不會斷手斷腳 : 勝率應該就比照SP吧，總之是賭下跌到8500有撐這樣首先我上一篇文章有罵人因此就把原文刪除以免對人有人身攻擊針對56若有失禮請見諒抱歉其實以目前的權利金已經快沒時間價值了理當換5月來做 "若非要做4月不可" 以下提出我的觀點我再把同樣的東西重寫一次請看清楚了哦 qtt56的做法是可以這樣做策略無對錯只有優劣最大虧損-190 190*50=9500元策略為 S85P＠12 B83P＠3.2 情形一：大跌400 指數來到8100 S85P 會賠8500-8100-12=388 -388點*50= -19400元 B83P 會賺8300-8100-3.2=196.8 196.8點*50=9840元手續費二口 30*2=60 情形一總虧損：9840-19400-60=-9500 這是最大虧損金額不會變動了一組成本約1萬這樣的組合單報酬率-95% 真是嚇死人的單情形二：指數未跌站在8500以上 S85P 會賺12*50=600元 B83P 賠3.2*50=160 手續費二口30*2=60 600-160-60=380 這是最大獲利不會變動了一組約一萬僅報酬率3.% 風險：報酬 = 9500：380 = 25：1 這樣的做法完全不能使用我很難想像有人認為這樣能做… 如果使用了這個做法 100%是斷手斷腳一組策略不過花10000下上賠掉9500 大跌風險發生時如地震幾乎本金全部賠光虧損95% 這世上是不可能有人做出這種策略的! 除非是門外漢或是算錯了這幾乎是穩輸的做法誰會用一萬元為了賺380元負擔9500元的虧損風險風險是有鎖住不過鎖住的的成本是本金的95%!!!!!!!!!!!!! 如果有人能夠認同的話這種做法如何能運用? 有人敢下這種單嗎????? 正確的方法有二種空頭價差 S8500p 12 B8700P 62 情形一大跌指數剩8100 S8500P 賠8500-8100-12=388點 -388*50=19400 B8700P 賺8700-8100-62=538點 538-50=26900 二口手續費30*2=60 總報酬：26900-19400-60=7440 賺取150點 7500元自行算吧大漲400點一組僅損失49.5點加手續費60 -2415元風報比 2415：7440 = 1：3.08 請問版友這個策略1：3.08 和56的策略25：1 哪一個是較能用的答案應該很明顯了。第二種多頭價差 S89C 價9.2 B87C 價64 情形一：股市若出現大利多上漲站上9000以上 B89C 賺9000-8700-64=236點 236*50=11800 S89C 賠9000-8900-9.2=90.8點 -90.8*50=-4540 手續費30*2=60 最大獲利11800-4540-60=7200 一組約1萬成本報酬72% 情形二：發生大地震系統性風險大跌到8100 B87C 賠64點 -64*50=-3200 S89C 賺9.2點 9.2*50=460 手續費二口30*2=60 最大虧損 460-3200-60=-2800 一組單約一萬報酬率-28% 以上為最大虧損和獲利金額都不會再變風險鎖住風報比：2800：7200=1：2.57 請問這個策略1：2.57 和qtt5656的策略 25：1 哪一個才有把風險鎖住呢???? 我建議可M起來留在精華區讓大家知道搞錯策略的重大危害也歡迎版友指教~ 也歡迎轉任何版 56提議要轉股版非常歡迎轉錄 PS 若有失敬還請見諒我似乎有點太兇純討論有攻擊到抱歉囉~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.255.162.165 ※ 編輯: cosmetics 來自: 111.255.162.165 (04/16 22:15)

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LaPass

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※ 編輯: cosmetics 來自: 111.255.162.165 (04/16 22:24)

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fiwqazyes

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fiwqazyes

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