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討論串[問題] 求求大家分享一下期貨的方式
共 7 篇文章
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我覺得Cosmetic兄你還是只有用買方角度在思考Qtt56提出的策略. 當你說多頭/空頭價差風報比是1：2.57，而且認為qtt策略很不合理的時候. 你有沒有想過多頭/空頭價差本質上還是在做方向當買方？（看漲or看跌）. 要是你看錯方向或是大盤變動太少，基本上還是賠錢. 多頭/空頭價差有這樣的風報
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我先說整件事到頭由來. C大第一篇說. 他當OP賣方很賺 勝率80％ 台指20％. 所以第一篇大都在討論OP賣方 大家有提到賣方風險 C大一直說風險可以避掉. 結果第二篇C大忽然跳針到買方 說賣方勝率0. 我猜C大可能認為組合單裡面有S 就是當賣方 科科. 這觀念非常錯誤 組合單有分 買方 賣方 2
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我不知道你怎算的.....我那篇特別把最大獲利算給你看8.8. 到目前為止沒算錯，這樣組好不好 先不討論你真的了解賣方嗎?. 裸單賣權賣方 用sp85(12) 假設 跌100點 - 5000/9000=-55.55%. 跌400點 -20000/9000=222.22%. 組合賣權多頭如qtt556
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不會有人這麼組合這邊我寫錯 為8.8點 扣手續費為7.6點 更正. 首先我上一篇文章 有罵人 因此就把原文刪除 以免對人有人身攻擊. 針對56若有失禮 請見諒 抱歉. 其實以目前的權利金 已經快沒時間價值了 理當換5月來做. "若非要做4月不可" 以下提出我的觀點. 我再把同樣的東西重寫一次 請看清
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