Re: [心得] 價差單收尾

看板Option作者jauyou (唯心而已)時間14年前 (2010/01/09 01:25)推噓3(4推 1噓 4→)

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我覺得盲點有幾個提供你參考看看: 1.過度強調賣方的時間價值其實你當天就組好單了，我們都知道除非到快結算不然一天內的時間價值的影響很小... 有時波動率上升時還可以把你嘎得挖挖叫，想先賣賣方賺時間價值確賠更多，這時你可能會說那我就停損吧可是你會組價差不就是看好某趨勢會發生嗎? 先假設看法正確的原則下，你會因為當天的虧損發生而失去趨勢單可能情況如下 : (1)波動率上升→停損 (2)短線反彈的波動→停損 2.假設讓你成功的組出來了... 我認為你是在玩變向的價外當沖然後再拿當沖的獲利減低價差單的這樣說好了如果有一個人他心態是這樣... 我來賣價外 op 當沖一下結果賺一咪咪... 恩...本來要平掉的但是賺這些根本不夠本那我補再價外一檔擔一百點的風險好了...免得賺的連手續費都不夠這樣的心態也會得到跟你同樣的結果 3.小台停損 50 與先賣後買的獲利點數不成正比算停損率 10% 好了...你每個先賣當你補的時候先賣的那個要賺 5 點以上不計手續費才打平小弟很弱以上要是有錯的地方請版上眾高手多多包涵 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.136.218.191

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Ting1024

01/09 01:26, , 1^F

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噓

ahan9008

01/09 01:36, , 2^F

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jauyou

01/09 01:43, , 3^F

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