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討論串[心得] 價差單收尾
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 不要固定做法,這樣不聰明,當趨勢形成後,要以買方價差為主. 因為屆時較無時間流逝問題,而這是逆勢價差存在的目的. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 這組組合單有信心
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我覺得盲點有幾個提供你參考看看:. 1.過度強調賣方的時間價值. 其實你當天就組好單了，我們都知道除非到快結算. 不然一天內的時間價值的影響很小.... 有時波動率上升時還可以把你嘎得挖挖叫，想先賣賣方賺時間價值. 確賠更多，這時你可能會說那我就停損吧. 可是你會組價差不就是看好某趨勢會發生嗎?.
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說到OP很便宜這件事. 我心中有一個疑問. 大家判斷OP貴還是便宜的依據. 應該是 隱含波動率的大小 跟歷史波動率比. 隱含波動率愈高 OP愈貴. 一般也認為 OP貴 賣方收的權利金多 比較好賺. 我的疑問在於. 穩含波動率高 代表大家預期未來波動大 所以願意追買OP.... 這樣不就導致 行情的波
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ＯＰ是很複雜的東西 要視情況變動部位. 不同履約價都有自己的行為模式. 不是你喜歡什麼價位 就買賣那個價位 而且還要考慮時間價值. 更重要的是要考慮突發性的暴漲跟暴跌. 買方跟賣方的操作 說簡單很簡單 說難也很難. 簡單一句 "你要知道盤勢在幹嘛也要知道自己在幹嘛". 很多人不知道自己買賣這個價位遇
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