Re: [心得] 價差單收尾
看板Option作者konyatsukino (break your style)時間14年前 (2010/01/09 00:42)推噓2(2推 0噓 3→)留言5則, 3人參與討論串1/6 (看更多)
※ 引述《maypcc (maypcc)》之銘言:
: 大家好、我又回來了
: 自上次當沖賣方最大風險後
: 我開始了價差之路、也去爬了Konya大和D神的文章、篇篇精讀
: 最近的操作順很多、也漸抓到選擇權賣方的優勢
: 當起了當沖的賣方、有時候再配上組合單的順勢、獲利還滿不錯的
: 想跟大家分享一下作法、請大家指教
: 作法一:多頭逆勢組合單
: 首先看法趨勢還是向上不變
: 我要組組合單的時候、不管怎樣都先下賣方、不作買方!!
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不要固定做法,這樣不聰明,當趨勢形成後,要以買方價差為主
因為屆時較無時間流逝問題,而這是逆勢價差存在的目的
: (考慮時間價值會流失,雖然一天流失的不多、但是就是要精精計較,因為我是金牛座)
: 舉個例子今天:
: 自己前日都會先寫操作手法、有假設早盤會假殺再嚇走一些融資
: 果然今日早盤下殺到818x左右
: 「走法和看法」一致
: 賣一口2月81P@138、拉回平盤左右變125、賺了大約13點
: 「這時考慮要不要平倉?一天能10點其實就很不錯了!」
: 但考慮到昨日殺盤、今日雖破前日低、卻沒破前日長紅低
: 就買80P@95 組成多頭組合單一口
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這組組合單有信心放到結算嗎? 倘若沒有,即便有獲利保護也不值得組
: 這樣一口最大獲利138-95=2150、成本需要2850(不含手續費、稅金)
: 繼續賺時間價值(變成有獲利保護的價差組合單)
: ;反之,如果賠了、直到收盤就認賠(原則上以收盤時停損)
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當天收盤賠錢就表示行情反轉嗎? 組合單已經自動停損了,為何還要停損?
大盤每天來來回回,那這樣每天都要停損了
解單不是為了停損,重要的是組單的理由
: 作法2:逆勢當沖小台賺獲利下殺賣壓
: 因為有四口多頭價差單(已有獲利),都是S80P+B79P
: 如前日小跳空站不穩8245
: 賣一口小台+賣60~70價位的賣權!
: 有四多頭價差獲利保護加上賣權額外強化
: a.
: 真的下殺、小台波動點數比賣權高、所以只需要賺得比賠得多就好了!
: 像該日下殺有吃到一小波段,有獲利就「兩者」一起平倉、不留賣權因為他是賠的!!
: b.
: 若反過來大盤向上走,小台設停損50點、五十點小台停損後
: 賣權會到40~50(賺10~20點)、接著買進一檔外賣權
: 再形成組合價單(一樣獲利保護的組合單)
: c.
: 若來回回抽插、小台和賣權平在原點、那就賺時間價值!
這個做法顯示你不知道自己組組合單的依據,你也不了解組合單真正的功用
: 目前就是有個疑問想請教大家的就是
: 想要在到期日前做鎖利的動作,也不想平倉損手續費(假設我要出去玩不能盯盤)
: 看K大會在組合價差單最後時,用蝶式收尾
: 蝶式收尾好像只有獲利變大、也沒辦法避免系統性風險、跌停鎖死?
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蝶式不就是有限風險單嗎?
計算過後,倘若用鷹式或蝶式收尾是有利的,我確實會組單來收尾
但這是有依據和自己的下單模式,不是每次都這樣做
: 還是我太笨認知錯誤?
: 如果說蝶式再配上、買價外82~81賣權(應該都是0.1)來避險,這樣是不是完美收尾了 ?
組合單是看一個結果,所以不要賠錢時就停損,賺錢時就停利
看法沒有變,組合單就是放到結算,賺多賺少讓市場決定
行情改變,看法改變,這個時候再來考慮解單
另外,不要因為組合單已經確定最大虧損就多多益善
這樣會讓自己容易受盈虧左右,進而破壞自己理智的判斷
倘若你還在學習組合單,建議你一個月組1~2組單
訊號來了組單,期末思考是否需要收尾
每天組單解單,以我的經驗,最後只是可惜賺錢的機會
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