Re: [問題] 買入跨(勒)式? 賣出跨(勒)式?

看板Option作者 (....@@)時間16年前 (2009/11/08 17:19), 編輯推噓2(2推 0噓 10→)
留言12則, 6人參與, 最新討論串4/5 (看更多)
我想請問鎖價差的賣法 遇到漲跌停時 保證金部分究竟是如何呢?? 假設我 賣多頭價差 賣73C--60 買74C--20 鎖最大虧損 -40 保證金5000, 那若遇到漲停板呢? 73C 飆到漲停? 我會不會被強迫平倉? 這種價差最大的問題會是什麼呢? 不是很懂其他的風險會是怎樣 是否能將最大虧損鎖在-40 任我放到結算? 感謝~! ※ 引述《concordia (Randy)》之銘言： : 不好意思 請問一下, : 跨式與勒式是英文的long and short straddle嗎? : 那strangle呢? 還有risk reversal呢? : 謝謝各位前輩的回答^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.228.11
推
11/08 17:24, , 1F
我猜保證金會變負 但是維持率 不變
11/08 17:24, 1F
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11/08 17:30, , 2F
好像各家狀況不一定 而且好像一樣會追繳
11/08 17:30, 2F
推
11/08 17:47, , 3F
(73C-74C)>100 可能會發生嗎? 不會那要怎麼追繳?
11/08 17:47, 3F
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11/08 18:08, , 4F
K大經典組合單就是風險都鎖住了。超威的。
11/08 18:08, 4F
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11/08 18:38, , 5F
若call 漲停均有到500 券商會不會自動幫我平掉我所賣的74c?
11/08 18:38, 5F
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11/08 18:39, , 6F
遇到之前那種漲停又滑價跌回來? 一定可以鎖住嗎? 不會自己
11/08 18:39, 6F
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11/08 18:40, , 7F
幫我亂平掉所建的倉? 若不會這樣不就完全沒有系統風險了?
11/08 18:40, 7F
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11/08 19:40, , 8F
如果我沒看錯..這是空頭價吧..跌下去7300獲利60/7400C-20=+40
11/08 19:40, 8F
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11/08 19:41, , 9F
若是組合單..所有的虧損獲利都會在保證金內.5000=價差100點
11/08 19:41, 9F
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11/08 19:41, , 10F
券商不會自動平倉(要保持在組合的狀態下)
11/08 19:41, 10F
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11/08 19:46, , 11F
抱歉是我手誤,max獲利+40,max虧損-60, 若確實如K大所言
11/08 19:46, 11F
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11/08 19:46, , 12F
那我大概知道囉 感謝~!
11/08 19:46, 12F
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