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討論串[其他] argmin取期望值的順序是否影響？
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Re: [其他] argmin取期望值的順序是否影響？
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 4年前最新作者arrenwu (不是綿芽的錯)時間4年前 (2022/01/03 21:08), 4年前編輯資訊
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※ 引述《kaujau (@#$%!%&&*()》之銘言：. 先說結論：我覺得紅色部分不能直接取代藍色. 你想claim的其實是：. 給定一個函數 f(x,y)，系統存在一個隨機變數Y，則. E[argmin_x f(x,Y)] = argmin_x E[f(x,Y)]. 這邊我可以構造一個反例：.
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[其他] argmin取期望值的順序是否影響？
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者kaujau (@#$%!%&&*()時間4年前 (2022/01/02 21:16), 編輯資訊
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https://i.imgur.com/AjfuZ4Q.jpg. 上圖是我的報告內容，想請問一下各位高手，藍色部分可以合併整理成紅色部分嗎？. 藍色部分是先argmin後再取期望值。. 將FZ損失函數最小化的取值(argmin)做為真實值(VaR,ES)的估計式，再取期望值. 而紅色的部分是先取期望
(還有46個字)
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