Re: 請教:何為"停利不停損"??

看板Fund作者 (我想非我所想)時間16年前 (2008/06/26 08:49), 編輯推噓1(1推 0噓 29→)
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哇！ 一早上網就看到..... 讓我又想睡回籠覺了XD 想提出一些問題看敝人的看法 ※ 引述《dasein79 (白蓮教教主)》之銘言： : 所以，若以期數來看， F(x)並非連續函數，微分F(x)對解決問題沒用武 : 之地。相反的， F(0), F(1), F(2), F(3), F(4)...比較適合視為一個 : 淨值的集和比較妥當。 這裡說，不能把F(x)視作為連續函數，因此微分無用武之地 而將F(n) n=1~N 視作為淨值集合 想請問 如果把F(x) 1.視作為時間序列 2.再以去除趨勢 3.頻率分析 的方式對淨值資料作分析 d大覺得有沒有辦法找出該時間序列的上下震盪週期？ 會有這樣的想法是因為 不乏有一些貼近大盤的基金(或指數)存在 而感覺上大盤常常是有週期變化(當然週期可能是好幾年) 是否若強化這樣的推論 更可以說明「定期定額停利不停損」是一個可行的方式？ 以下方程式就謝恕刪了 : 到這邊，我們不妨把停利的定性部分再次整理一下： : 1. 「停利」是以「比例」來看的。例如：你每月投資一萬元，設定 20% : 停利。如果妳投資一年，那妳必須賺到 12萬 * 20%，也就是兩萬四千元 : 才能停利。如果你投資了十年呢？那妳必須賺到 24萬才能停利。 : 2. 「停利」是以總體投資為考量的，並不是說：淨值十元買，等升到 : 12元，就叫做獲利20%。 這裡 我完全贊同 賺到3000的20％ 在我看來完全是沒有意義的 希望大家可以由d大的文章找到適合自己的投資方式 我發現我的方式跟d大要說明的很像XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.110.61.203
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但這樣子必須要先能用數學式子來證明大盤週期是有規律的。
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而且那規律還要剛好和停利點配合得好才行。
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作頻率分析的目的 不就是要找出他的規律嗎= =a
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再者 應該是找出規律 依規律設定停利點比較適合吧= =a
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推
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嗯！我同意你的看法，抱歉我寫得不清楚，主要要說的是預測
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性，因為過去可能可以找到規律，但如果要能應用在預測，那
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個對於規律的要求度會更高更精準。而不是看起來有就可以。
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因為原本d大要作的似乎是是波動大小和策略的關連。這部分
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要有實際說服力的要求比較小，k大你提到的難度就更高了。
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因為前者是一個假設的狀況（波動大小或走勢向上向下）後者
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是一個要拿已知過去推未知未來的狀況。
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不如請您參考一下敝人文章 #16HTlaUm 與 #16ZAqBeX 當然
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我沒有要拿來預測啥東西 過去經驗不代表未來 這我很清楚^^
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以前讀過，但剛再讀又有一些新的收穫，但我還是有個疑問，
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就是如果完全不考慮預測的問題，不就沒辦法證明停利不停損
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我覺得 過去的經驗不代表未來 但可以幫助你對未來作規劃 不
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只是基金 人生都是這樣 我依照過去資料決定了 兩年20％停利
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不代表我要預測或這設定一定會來到 只是「參考」過去經驗
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的效用了嗎？（至少如能證明「提高未來勝率」也很有用了）
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得到的推論 否則 其實所有事情都要以 過去經驗不代表未來
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那可能 1啥事情都不用作 2很容易重蹈覆轍 以上個人感想
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我不是說都不能代表（否則科學上的歸納法都沒用了）但歸納
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法如果能提出一定的說明解釋，讓歸納法的結果更能被接受的
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話，就更理想了。
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至於"證明"提高勝率 數學上的證明很嚴謹的 我不是那塊料XD
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我僅能就數字玩數字說數字而已 經濟學的東西我也不是很瞭解
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嗯！嗯！我不是否定k大的努力，光是以數據整理出某些走勢
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06/26 09:34, , 28F
類型的基金，各種獲利狀況，我覺得就是很有益思考。
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噗噗 那是以前的努力了 還是當學生的時候時間比較多阿 囧rz
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06/26 09:35, , 30F
只是可能我太貪心了點，我也贊同數學上要證明預測是很難的
06/26 09:35, 30F
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