[請益] 自組ETF組合 輸給大盤?

看板Foreign_Inv作者 (煞氣a柚子)時間1年前 (2023/02/03 14:55), 1年前編輯推噓17(17推 0噓 47→)
留言64則, 21人參與, 1年前最新討論串1/1
第一次本版發文，若格式不符合 請見諒 目前不會動用到的現金約100萬台幣，最近想要投入美股無腦存EFT，預計每個月再投 入10萬NTD存股(工作上沒辦法長期看盤)。 已經開永豐複委託(豐存股 手續費最高1美元 一般買賣 0.2% 低消15 USD)，曾有 TD帳戶但太久沒入金被註銷，打去客服說要重新註冊。想請教兩個問題： 1. 該使用複委託操作 或 海外券商? 豐存股目前單一標的最高一美元，若定期定額買入 四至五個不同標的，手續費跟海外券商沒差太多(一次須電匯費 $600-900NTD，大概每 季電匯一次，貌似有特定銀行VIP只要200NTD，若能夠徵到(請各位推薦)，是否 直接開海外券商？) ，但也擔心對岸打過來，複委託帳戶直接被徵收的狀況。 2. 我目前依據豐存股 想出的兩個配置: 投資組合1 AOA:QQQ=50:50 https://imgur.com/LyIfybP.jpg
相信科技股以及美國繼續多頭 投資組合2 VT:QQQ:TLT=50:40:10 我自己認為較平衡的股債配置 https://imgur.com/gh384U7.jpg
去跑回測(2009-2023) 因為AOA 2009才成立 https://imgur.com/GmIn7Rf.jpg
https://imgur.com/aNZyCi5.jpg
結果發現自組ETF兩組 過往回測，第二組跑不贏標普500 第一組CAGR差不多 扣掉 手續費甚至會輸，波動性也比較大，那是否告訴我應該直接單買VOO(比SPY內扣低) 相信美國大權值股所以不想買VTI，當然如果下個20年美國爆掉，我也GG 以上兩個問題，想請教版上大大，感謝 -- 從0-9十個數字，C10取2得到87的機率明明那麼低，為什麼路上還是滿滿的8+9 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.203.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1675407349.A.19A.html ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:56:34 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:57:26
推
02/03 14:58, 1年前 , 1F
我有國泰世華的VIP 每個月有兩次免費的電匯 可以用
02/03 14:58, 1F
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02/03 15:00, 1年前 , 2F
可以省800*2 = 1600還蠻實用的
02/03 15:00, 2F
推
02/03 15:02, 1年前 , 3F
因爲較爲平衡所以不是第一名阿XD
02/03 15:02, 3F
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02/03 15:13, 1年前 , 4F
每個月兩次 只能臨櫃嗎！很棒 請問資產低消是300萬嗎?我只
02/03 15:13, 4F
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02/03 15:13, 1年前 , 5F
知道永豐一年電匯免費才三次
02/03 15:13, 5F
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02/03 15:15, 1年前 , 6F
請問MRC大 第二組最低跌幅也比較高。還是我的配置想法有誤
02/03 15:15, 6F
推
02/03 15:49, 1年前 , 7F
國泰世華我每月三次，好像三百萬以上就有VIP
02/03 15:49, 7F
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02/03 17:06, 1年前 , 8F
就我所知 300萬以上的VIP 每月一次 1000萬以上的每月兩次
02/03 17:06, 8F
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02/03 17:06, 1年前 , 9F
免費電匯
02/03 17:06, 9F
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02/03 17:07, 1年前 , 10F
我都用線上網銀電匯
02/03 17:07, 10F
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02/03 18:02, 1年前 , 11F
回測不是這樣用的…
02/03 18:02, 11F
請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？
推
02/03 18:06, 1年前 , 12F
50%SPY+50%QQQ 大心臟
02/03 18:06, 12F
買AOR 還需要SPY嗎？
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02/03 18:06, 1年前 , 13F
50%AOR+25%SPY+25%QQQ 穩健型
02/03 18:06, 13F
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02/03 18:06, 1年前 , 14F
50%AOR+15%SPY+15%QQQ+20%現金, 穩健偏保守...
02/03 18:06, 14F
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02/03 18:06, 1年前 , 15F
用AOR、SPY、QQQ三組合去跑回測就很強了, AOR當債券買
02/03 18:06, 15F
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02/03 18:17, 1年前 , 16F
我是定投VOO+QQQ
02/03 18:17, 16F
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02/03 18:18, 1年前 , 17F
永豐很方便，手續費低，而且一個月可以扣9次
02/03 18:18, 17F
推
02/03 19:11, 1年前 , 18F
國泰放300萬 每個月三次免手續費，兩封電報算兩次，所
02/03 19:11, 18F
一次電匯（全額到付）也是兩封電報嗎？
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02/03 19:11, 1年前 , 19F
以一個月可以免費匯一次國外
02/03 19:11, 19F
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02/03 21:25, 1年前 , 20F
請問這是用什麼軟體回測? 有加入再平衡策略嗎?
02/03 21:25, 20F
推
02/03 21:34, 1年前 , 21F
02/03 21:34, 21F
推
02/03 21:38, 1年前 , 22F
實測就知道了 一定要是能安穩睡覺的才是最佳組合
02/03 21:38, 22F
推
02/03 21:50, 1年前 , 23F
謝謝 冰律，這個網頁好有趣XD
02/03 21:50, 23F
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02/03 23:22, 1年前 , 24F
請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？
02/03 23:22, 24F
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:16 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:56 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:24:22
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02/03 23:27, 1年前 , 25F
1、回測代表的是過去績效，不代表未來績效。
02/03 23:27, 25F
謝謝多啦王 我覺得很有道理
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02/03 23:28, 1年前 , 26F
2、你的組合的內容範圍超過sp500，這不叫輸給大盤。
02/03 23:28, 26F
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02/03 23:28, 1年前 , 27F
3、不是說回測無效，而是你要能解釋過去這樣的理由，然後
02/03 23:28, 27F
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02/03 23:29, 1年前 , 28F
說明未來為什麼這項因素還會有效。
02/03 23:29, 28F
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02/03 23:29, 1年前 , 29F
4、你跑的時段美股績效最好，自然sp500會贏。
02/03 23:29, 29F
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02/03 23:31, 1年前 , 30F
5、這個結果不足以構成你要單押標普500的理由。
02/03 23:31, 30F
推
02/04 00:31, 1年前 , 31F
請問國泰複委託裡面有三百萬也算是符合VIP資格嗎
02/04 00:31, 31F
推
02/04 01:47, 1年前 , 32F
想太多，請把證券跟銀行當成兩家不一樣的公司
02/04 01:47, 32F
推
02/04 06:16, 1年前 , 33F
中信50萬每月就有一次免費電匯
02/04 06:16, 33F
請問 您是指中信vip還是需要繳中轉費嗎？
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02/04 06:18, 1年前 , 34F
中信有中轉收費約$20-25鎂，比這個好的大概就國泰，但是
02/04 06:18, 34F
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02/04 06:18, 1年前 , 35F
300萬放在銀行不動我覺得算虧
02/04 06:18, 35F
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:38:56 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:39:33
推
02/04 11:06, 1年前 , 36F
你是想要股債配置，還是想波動低越好?還是想要績效高?
02/04 11:06, 36F
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02/04 11:06, 1年前 , 37F
因為我感覺你三種都想要，但是好像很難三個願望一次滿足
02/04 11:06, 37F
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02/04 11:08, 1年前 , 38F
還有上面f大也說了重點:你做回測時要注意回測波段
02/04 11:08, 38F
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02/04 11:09, 1年前 , 39F
不知道怎麼看波段就抓長一點時間，然後看"每年"比較
02/04 11:09, 39F
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02/04 11:10, 1年前 , 40F
看久了自然有感覺，知道ETF股性，自己想要什麼自己選
02/04 11:10, 40F
推
02/04 13:22, 1年前 , 41F
自組的贏大盤怎辦...雖說部位不大
02/04 13:22, 41F
願聞其詳
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02/04 14:56, 1年前 , 42F
國泰300萬VIP每月有3次臨櫃優惠，但海外匯款會用掉2次。
02/04 14:56, 42F
推
02/04 14:58, 1年前 , 43F
買因子etf阿
02/04 14:58, 43F
看清流君有提到 但沒有很深入了解
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02/04 14:58, 1年前 , 44F
所以海外匯款每月只有1次免費，現在網銀也可以用優惠。
02/04 14:58, 44F
了解 我會問問國泰客服
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02/04 16:45, 1年前 , 45F
300萬放著不投資 損失的機會成本可以讓你一年匯款匯
02/04 16:45, 45F
有道理 有一部分是想當房頭期
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02/04 16:45, 1年前 , 46F
個100次應該不是問題吧，除非剛好備用金需要備到300
02/04 16:45, 46F
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02/04 16:45, 1年前 , 47F
萬，不然這個長期來看省小錢少賺大錢啊
02/04 16:45, 47F
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02/04 18:41, 1年前 , 48F
TD帳號應該是太久沒有登入，太久沒有入金也會被鎖帳號
02/04 18:41, 48F
會喔 客服說無法重啟 要重修註冊
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02/04 18:41, 1年前 , 49F
嗎
02/04 18:41, 49F
推
02/04 20:15, 1年前 , 50F
多啦王那五點很有道理
02/04 20:15, 50F
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:19 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:51 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:29:52 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:17 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:42
推
02/05 00:14, 1年前 , 51F
中信VIP還是要付中轉，但是50 vs 300萬的差別我覺得很值
02/05 00:14, 51F
中信網站沒看到外匯相關訊息 請問是要問理專嗎
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02/05 00:14, 1年前 , 52F
得
02/05 00:14, 52F
推
02/05 00:29, 1年前 , 53F
回測贏大盤又如何 輸大盤又如何 不要看後照鏡開車
02/05 00:29, 53F
VOO當標普500好了 還是您建議追蹤全球VT 沒有未來可預期 我只能參考回測
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02/05 00:30, 1年前 , 54F
再說VT cover的部分比VOO大 VOO不叫大盤吧w
02/05 00:30, 54F
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:28:30 ※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:29:13 ※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:31:39
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02/05 10:41, 1年前 , 55F
預期未來的研究很多啊，比如vanguard每年都會寫預期報酬的
02/05 10:41, 55F
謝謝多啦王 我再研究預報～
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02/05 10:42, 1年前 , 56F
的報告，雖然那也不一定準，但至少比看回測細緻得多。
02/05 10:42, 56F
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02/05 10:48, 1年前 , 57F
推估未來10年美股只有5.7%上下，非美股8.5%上下的時候，
02/05 10:48, 57F
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02/05 10:48, 1年前 , 58F
拿那個美股10%以上的回測來看，顯然會有問題。
02/05 10:48, 58F
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02/05 10:53, 1年前 , 59F
啊，我還低估了，從2009年到現在 sp500是超出年化13%
02/05 10:53, 59F
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02/05 10:53, 1年前 , 60F
顯然不是個合理能當參考的數字。
02/05 10:53, 60F
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/05/2023 13:32:37
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02/05 13:32, 1年前 , 61F
vanguard每年出的預期報告還不錯 可以參考+1
02/05 13:32, 61F
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02/05 13:43, 1年前 , 62F
02/05 13:43, 62F
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02/05 20:49, 1年前 , 63F
回測TQQQ或比特幣屌打一切呀
02/05 20:49, 63F
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02/05 20:58, 1年前 , 64F
現在比特幣 還是穩贏嗎.. 想請問複委託 有開槓桿ETF嗎？
02/05 20:58, 64F
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