[請益] 全天候組合優化？

看板Foreign_Inv作者 (聖誕節獅子)時間2年前 (2022/02/16 16:01), 2年前編輯推噓17(17推 0噓 55→)
留言72則, 20人參與, 2年前最新討論串1/1
最近看到橋水基金Ray Dalio的全天候組合，雖然確實能比單純持有股票有更高的風險分散 ，但相對應報酬就沒有那麽誘人，小弟對該組合進行一些調整，把組合推薦的VTI換成QQQ， 並且把比例提升到40%，將債比例調低，結果發現整體報酬率高上不少，也還保有抗跌的能 力，最大跌幅不超過16%，年化報酬率有到8%以上，sharp ratio 也提升到1以上，這類型風 險分散組合，是不是股票部分應該去持有報酬率較好的QQQ去有效提升整體報酬率呢？ 回測結果：https://myppt.cc/lJxgcl -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.121.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1644998471.A.3B6.html ※ 編輯: leonnoel (223.136.121.127 臺灣), 02/16/2022 16:03:46
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02/16 16:16, 2年前 , 1F
你有測到2000年的QQQ嗎？
02/16 16:16, 1F
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02/16 16:28, 2年前 , 2F
哈哈哈，我懂樓上意思，那時QQQ慘翻，但因為原物料的ET
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02/16 16:28, 2年前 , 3F
F沒有2007之前的好像所以無法回測到那邊
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推
02/16 16:34, 2年前 , 4F
個人覺得vti換成qqq算是劣化
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02/16 16:58, 2年前 , 5F
VTI換QQQ劣化的原因是因為曝險集中在科技業的原因嗎？
02/16 16:58, 5F
推
02/16 17:08, 2年前 , 6F
QQQ不全是科技業吧？
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推
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QQQ不算是追蹤大盤
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推
02/16 17:48, 2年前 , 8F
QQQ目前只有50%科技, 跟2000年時不同...沒那麼可怕了~
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推
02/16 18:22, 2年前 , 9F
看到QQQ,冰律表示：
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02/16 18:51, 2年前 , 10F
我也覺得QQQ應該已經沒有2000年那時全都allin.com股那
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02/16 18:51, 2年前 , 11F
麼慘了
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推
02/16 19:03, 2年前 , 12F
QQQ現在的組成跟2000年那時差那麼多哪能比
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02/16 19:04, 2年前 , 13F
QQQ現在前7大權值股就大概占了50%，然後這7支權值剛好通通
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02/16 19:04, 2年前 , 14F
都是VOO權值的前幾名
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02/16 19:11, 2年前 , 15F
我覺得你換成比特幣的話會更優化喔
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02/16 19:12, 2年前 , 16F
回測不是讓你拿過去績效好的東西 當作未來也會這樣。
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02/16 19:13, 2年前 , 17F
不然買上期的樂透號碼 一定最優化了不是嗎？
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推
02/16 19:34, 2年前 , 18F
全天候的精神就是穿越牛熊，想壓QQQ底層邏輯根本不通!
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02/16 19:38, 2年前 , 19F
哆啦王，我知道回測只是後照鏡開車XD，只是在想說既然
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02/16 19:38, 2年前 , 20F
都只有30-40%的股票曝險，曝險美國全市場指數跟曝險全
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美最大100公司的風險已經被限制，但報酬利潤似乎有較明
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02/16 19:38, 2年前 , 22F
顯之差異？
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02/16 19:39, 2年前 , 23F
QQQ的好報酬是過去的，你又沒時光機，已經拿不到了。
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02/16 19:40, 2年前 , 24F
你怎麼知道下個10年QQQ還會贏VTI？
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02/16 19:41, 2年前 , 25F
QQQ就是一種選股方式，任何選股方式都可能贏有可能輸。
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02/16 19:42, 2年前 , 26F
然後QQQ根 本不是美國前100大公司…建議去了解QQQ是啥
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02/16 20:45, 2年前 , 27F
可以換成IOO回測看看，全球前百大，比較沒有人為選擇或美
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02/16 20:45, 2年前 , 28F
國偏誤，但管理費偏高
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推
02/16 20:56, 2年前 , 29F
大型股MGC以外還有更集中的嗎XD
02/16 20:56, 29F
推
02/16 21:00, 2年前 , 30F
IOO好像沒有台積電這樣準嗎XD
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02/16 21:09, 2年前 , 31F
QQQ的選股方式讓它的規模衝到ETF第8, 風險還算可控啦~
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02/16 21:12, 2年前 , 32F
除非你能找到報酬更好、規模又差不多的標的, 才更優化
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02/16 21:13, 2年前 , 33F
因為一直控制風險的同時也會降低報酬, 就看你的承受度
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02/16 21:16, 2年前 , 34F
規模大小跟風險的關係是？ 它就是過去績效好才衝上來，並
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02/16 21:16, 2年前 , 35F
不是因為風險小。
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02/16 21:36, 2年前 , 36F
主要是因為其實全天候組合是一個概念，其中組合比例其
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實並沒有一定要多少，我這邊也只是提出說既然有部分是
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美國股票，那如果去投在QQQ感覺會比去投VTI全市場，有
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02/16 21:36, 2年前 , 39F
更好的投報率，我唯一能猜測QQQ的績效這麼好，可能就是
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02/16 21:36, 2年前 , 40F
因為自從2000以後，幾乎全球最好的創新公司，幾乎都會
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去美國上市，又因為全球現在各地市場都能跨國買股票了
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，所以這些最好的公司有較好的知名度跟發展力，所以受
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到追捧？
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02/16 21:56, 2年前 , 44F
不覺得原因之一是之前跌個狗吃屎嗎？
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02/16 22:08, 2年前 , 45F
規模大小和風險是沒有直接相關, QQQ選股超過50支已適
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度分散風險, 如果覺得VTI、SPY報酬不滿意往上可找QQQ
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02/16 22:08, 2年前 , 47F
btw,規模說明了它不是譁眾取寵的標的,是經過時間累積.
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推
02/16 22:59, 2年前 , 48F
How about OEF?
02/16 22:59, 48F
推
02/16 23:21, 2年前 , 49F
題外話 橋水基金的持股都滿無聊的
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02/16 23:38, 2年前 , 50F
無聊是怎麼說呢？
02/16 23:38, 50F
推
02/17 09:33, 2年前 , 51F
所以0056的規模也說明了它不是譁眾取寵的標的?
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02/17 09:49, 2年前 , 52F
0056受益人數較多，但是規模小於0050表示是散戶追捧比
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較多而不是資金追捧
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假設波動=風險，用一個更高波動的商品取代原本的商品，
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在不變更商品比重的情況下，這樣還能算風險平權嗎？如
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果要追求高報酬，幹嘛還用風險平權？
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02/17 10:47, 2年前 , 57F
早就講過了 就是標準的 看到過去報酬就開始高潮 開始想像
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02/17 10:47, 2年前 , 58F
這些報酬未來也會發生在自己身上的美好
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02/17 10:49, 2年前 , 59F
都已經覺得買進這些標的會有美好的報酬 怎麼會不買
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02/17 10:50, 2年前 , 60F
看太多了啦 哈欠
02/17 10:50, 60F
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02/17 13:20, 2年前 , 61F
看到過去報酬高潮應該是押TQQQ、SOXL, 不會選擇QQQ哦~
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02/17 14:05, 2年前 , 62F
微優化VTI可以改成OEF、XLG
02/17 14:05, 62F
推
02/17 16:22, 2年前 , 63F
這個版買QQQ就是欠酸 左轉隔壁吧
02/17 16:22, 63F
推
02/17 17:21, 2年前 , 64F
02/17 17:21, 64F
推
02/17 17:34, 2年前 , 65F
QQQ怎麼了
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02/17 18:42, 2年前 , 66F
全天候不是這樣玩的啦......上米其林餐廳吃飯你會進
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02/17 18:42, 2年前 , 67F
廚房指導大廚說「這道菜要辣椒多放鹽少放」？
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02/17 18:42, 2年前 , 68F
這道佳餚合你胃口就多點幾份（開槓桿）
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02/17 18:42, 2年前 , 69F
不合就換別間。自己亂配小心味道整個跑掉
02/17 18:42, 69F
推
02/18 14:18, 2年前 , 70F
要回測乾脆all in BTC
02/18 14:18, 70F
推
02/18 23:34, 2年前 , 71F
債換成TMF就可以用比較小的部位對衝股票風險
02/18 23:34, 71F
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02/18 23:34, 2年前 , 72F
但是要注意, 快速升息的話, 到時候會是股債雙跌
02/18 23:34, 72F
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