[請益] IB的維持保證金

看板Foreign_Inv作者 (Spirit)時間2年前 (2021/11/01 22:33), 2年前編輯推噓10(10推 0噓 35→)
留言45則, 11人參與, 2年前最新討論串1/1
因為IB可以隨時調整 維持保證金(%) 目前看到保證金被上調的情況有 1.因交易量小被上調至100%(VWRA) 2.2020美國大選風險控管上調至35% 如果之後遇到長期空頭 IB是否因風險控管,可能將股票的維持保證金全面上調至100%? 即使是VT/VTI/VXUS這類交易量大的指數型ETF 以下是詢問客服得到的回覆 Q:在股票大跌時,維持保證金可能被提高到50-100%嗎? A:盈透證券的風險管理部門會不斷實時審查保證金要求 並將根據市場狀況調整初始和維持保證金的要求。 就盈透證券客戶協議中所述，保證金要求可能被隨時更改，恕不另行通知。 根據客服回覆,所有股票的維持保證金被上調至100%是可能發生的 (只要有開槓桿,全部會被強制平倉) 不知這樣理解是否有誤? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.7.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1635777200.A.34C.html ※ 編輯: s4956 (61.64.7.12 臺灣), 11/01/2021 22:36:02
推
11/01 22:54, 2年前 , 1F
理論上有可能，但IB有一半左右的收入來自融資利息。把所有股
11/01 22:54, 1F
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11/01 22:55, 2年前 , 2F
票有開槓桿的全部平倉，IB的收入就直接減半了。除非不這麼做
11/01 22:55, 2F
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11/01 22:56, 2年前 , 3F
就很可能會倒，否則不太可能這麼做吧。
11/01 22:56, 3F
推
11/01 22:59, 2年前 , 4F
反過來說，IB的auto-liquidation據說幾分鐘內就可能會發動，
11/01 22:59, 4F
推
11/01 22:59, 2年前 , 5F
理論上有可能沒錯喔
11/01 22:59, 5F
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11/01 23:01, 2年前 , 6F
只要客戶的帳戶不會在幾分鐘內跌破0，風險都是客戶的不是IB
11/01 23:01, 6F
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11/01 23:02, 2年前 , 7F
的。IB就算上調維持保證金，也只要保證auto-liquidation完客
11/01 23:02, 7F
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11/01 23:02, 2年前 , 8F
上調至100%有可能發生,那IB開槓桿的風險就比原先評估更高
11/01 23:02, 8F
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11/01 23:03, 2年前 , 9F
戶不會欠IB錢還不出，可能沒有必要調到100%吧
11/01 23:03, 9F
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11/01 23:04, 2年前 , 10F
IB不怕股市慢慢跌一年，只怕幾分鐘內暴跌50%導致來不及砍倉
11/01 23:04, 10F
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11/01 23:07, 2年前 , 11F
怕遇到的情況是緩慢下跌60%,在1.5倍槓桿下,淨值只剩10%
11/01 23:07, 11F
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11/01 23:07, 2年前 , 12F
此時被強平就回不去了
11/01 23:07, 12F
推
11/01 23:12, 2年前 , 13F
緩慢下跌60%的話，是不是被強平其實沒啥差吧。除非被強平完
11/01 23:12, 13F
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11/01 23:12, 2年前 , 14F
隔天上漲50%。
11/01 23:12, 14F
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11/01 23:14, 2年前 , 15F
原始1.5倍槓桿，在下跌60%時會變成6倍槓桿。6倍槓桿下，隨便
11/01 23:14, 15F
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11/01 23:15, 2年前 , 16F
怎麼炸掉，都不必感到驚訝吧?
11/01 23:15, 16F
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11/01 23:21, 2年前 , 17F
是的,前面描述有語病,如果是緩慢下跌,中途就因為槓桿倍數
11/01 23:21, 17F
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11/01 23:21, 2年前 , 18F
觸發平倉或補錢,應該針對補錢的能力,再好好思考槓桿倍率
11/01 23:21, 18F
推
11/02 02:41, 2年前 , 19F
不會全部強制平倉 平倉到你跟淨資產一樣就夠了
11/02 02:41, 19F
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11/02 02:42, 2年前 , 20F
強制平倉也可以再補錢買回 所以重點還是risk tolerance
11/02 02:42, 20F
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11/02 08:06, 2年前 , 21F
請問維持保證金全面上調，除了2020那次，還有其他資料嗎？
11/02 08:06, 21F
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11/02 09:08, 2年前 , 22F
借問新手問題，如果有100萬AAPL,100萬融資VT.IEF各50
11/02 09:08, 22F
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11/02 09:08, 2年前 , 23F
萬，當保證金額度調到100%，ib是平倉aapl還是融資的部
11/02 09:08, 23F
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11/02 09:08, 2年前 , 24F
位?謝謝
11/02 09:08, 24F
推
11/02 09:52, 2年前 , 25F
IB只計算一個資產淨值，沒有分那個部位是融資、那個是現
11/02 09:52, 25F
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11/02 09:52, 2年前 , 26F
金，你可以自己設定平倉順序，如果維持率不夠他會自動幫
11/02 09:52, 26F
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11/02 09:52, 2年前 , 27F
你平到達標為止
11/02 09:52, 27F
推
11/02 14:36, 2年前 , 28F
會擔心就不要開槓桿啊。我自己是寧可偶爾買正向大盤槓
11/02 14:36, 28F
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11/02 14:36, 2年前 , 29F
桿etf做波段也不敢融資，也是怕被強制平倉。
11/02 14:36, 29F
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11/02 15:14, 2年前 , 30F
融資要同時吃市場風險跟槓桿變動風險 但IB實在太香
11/02 15:14, 30F
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11/02 15:14, 2年前 , 31F
我還是選擇吃了
11/02 15:14, 31F
推
11/02 20:40, 2年前 , 32F
所以沒避險的狀況我做多開1.2
11/02 20:40, 32F
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11/02 20:40, 2年前 , 33F
最多
11/02 20:40, 33F
推
11/03 15:35, 2年前 , 34F
用融資來就要承擔這些風險，會怕的話就槓桿不要開這麼大
11/03 15:35, 34F
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11/03 15:38, 2年前 , 35F
道瓊一天跌20%也不是沒發生過
11/03 15:38, 35F
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11/03 17:12, 2年前 , 36F
不然就是用期貨來升指數槓桿，期貨的保證金原則上是固定
11/03 17:12, 36F
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11/03 17:12, 2年前 , 37F
的
11/03 17:12, 37F
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11/03 17:30, 2年前 , 38F
低槓桿融資搭配選擇權或期貨應該是個不錯的選擇
11/03 17:30, 38F
推
11/03 18:56, 2年前 , 39F
其實期貨保證金也是發生過調整的。印象中IB的ES保證金曾經是
11/03 18:56, 39F
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11/03 18:57, 2年前 , 40F
比照CME的requirement，但某次波動後調到150%，然後目前為止
11/03 18:57, 40F
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11/03 18:58, 2年前 , 41F
就沒有再降回去。
11/03 18:58, 41F
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11/03 19:00, 2年前 , 42F
IB或許是覺得CME遲早隨著合約變大調升requirement，就不必降
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11/03 19:01, 2年前 , 43F
回去了。(就像台指期最近也調升過一次保證金。)
11/03 19:01, 43F
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11/03 19:04, 2年前 , 44F
不過開到十幾倍槓桿的人，什麼風吹草動都有可能會炸掉，即使
11/03 19:04, 44F
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11/03 19:05, 2年前 , 45F
因為期貨保證金調整而炸掉也不足為奇
11/03 19:05, 45F
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