[策略] 有感而發

看板ForeignEX作者 (唯快不破)時間10年前 (2015/08/11 01:03), 10年前編輯推噓36(36推 0噓 11→)
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想想最開始做交易的時候在批踢踢上遇到不少貴人和前輩不吝分享 讓小弟走了八年交易路還能存活且溫飽，因此來分享一些策略面以外的事 希望大家互相交流，若對剛踏入市場的人有幫助也算功德一件。 八年時間，佔個人交易最大宗的商品是台指選擇權，再來是台指期再來才是海外期 當然不同商品特性完全不一樣，做法要考慮的面向也差非常非常多，不得一概而論 但在心態上，個人認為有點萬法同宗；成熟的交易心態絕對能跨市場生存 有個流傳很久的故事是這樣說的： 一個獵人走到森林裡打獵，遇到一頭母熊，獵人就這樣跟母熊打了起來。 不出幾分鐘獵人被母熊壓倒在地，母熊跟獵人說：「這樣吧，你讓我搞一下我就不殺你」 獵人百般不願但為了活命還是給熊上了。帶著疼痛和羞辱在離開森林的半途，心想我他 媽今天居然被熊硬上了，於是決定回去把熊殺了。跟母熊打鬥了一番結果又被壓在地上， 母熊說：「你再讓我上一次我就放你走」，獵人心想君子報仇十年不晚就乖乖被上了。 回家後獵人非常難過，想打獵沒打到，還被母熊上了兩次，於是隔天又進入森林找到了 那隻母熊，這次獵人裝備齊全，也比較熟悉母熊的行為模式，拼鬥了好久最終卻還是敗 陣了，母熊壓在獵人身上，無奈地說：「你到底是來殺我的還是來跟我上床的？」 那，我們進入市場到底是為了要變成分析王、寫程式王、還是賺錢王呢? 這樣說並不是要否定花在分析和調整程式上的工夫，而是涉及交易的事應該避免本末倒置 可能今天A短期分析很準，但卻愛抱長單，就常遇到1~2週內情勢分析對了，心裡卻想著抱 半年的單，結果賠得一蹋糊塗。例如A預測某期非農的反應會不如預期，加上又碰到技術 面的關卡因此空了美指。數據公布確實如他預期，但他卻想著要直接空爆美指，接下來 一週內美指都在區間震盪，一個月後美指突破原本的壓力往上走。我們要說他分析錯誤 而虧損嗎? B長期分析很精確，但心理承受不了長單的波動，看對卻抱不過一個禮拜。照趨勢來看他 估計USDJPY半年內應該能上漲20%，但停損只設100點，中間洗一下馬上被掃停損出場， 之後開始漲了卻不敢追，看了好一陣子終於追了，卻仍然設100點停損然後又被掃了。 幾個月後發現走勢如原本分析，要是停損設300點就不會被掃出場，這時B就會想說早知道 就不該亂出... C略懂短期分析也略懂長期分析，停損觀念很差，短的不如預期就用長的解釋；短的如預 期就過度自信，長停損短停損亂設；重點又不願意認錯，最後變的一直在為市場的漲跌找 理由安慰自己手中的單，這市場除了都不懂的散戶，最多的就是C這種人。分析各種資料確實可以提高勝率，但回歸到交易系統最重要的期望報酬，不懂得控制進出 場勝率再高也是屁。 再來就是時間架構不明確，以為自己可以當沖賺錢、短波段賺錢長波段也賺錢。 例如現在出現了一個15分鐘級別的技術反彈，進場搶短後卻看著日線(理論上不太可能，但 我講誇張點可能比較容易理解)出場；或是原本當沖單，卻設了個日線級別的停損；小時級 別的型態完成，停損卻設5分鐘級別，當然有可能不被掃直接直行，但何必為了多設幾點 停損而增加自己失敗的機率? 最差的就是停損設長週期停利設短週期，這種做法跟在賭博 沒兩樣，完全就是控制不了人性的體現。 最後就是過度期待不切實際的事。這市場很現實，該發生的事情就會發生，不該發生的事 情發生機率很低。出一個數據或是誰說句話，突然一根長紅或長黑達到自己設定的滿足點 ，或是突然反轉原本的劣勢，這種事情不是沒有發生過，但去期待這種事還不如去買刮刮 樂賭手氣，既然原先進場就有自己的「進場理由」、「出場條件」和「滿足點位」，講一 句話市場反應就足以打掉原本的理由或突然滿足條件，那要不是原本理由根本不是理由， 不然就是時間架構有問題。既然沒有會被突然打掉的問題，那緊張兮兮在看著價格波動， 看著自己帳戶未實現的損益，在推文問其他人該不該出該不該進，會有這種情況的不如直 接抱個長單電腦關掉比較實際。因為這代表自己都沒辦法用進場理由說服自己，才需要別 人的話或是數據或是新聞來讓自己安心。 不然今天你抱空單布神跑出來喊多，八成會直接清掉轉多，一成會看一下走勢，發現開始 漲就會心想：「布神太神了快閃」就出掉，那哪天布神退休了不就不知道要怎麼進出了? 沒有人天生就很知道要怎麼適應這個市場，靠人教也不一定有用，因為心理因素影響太大 了，真的想做好交易，就好好研究，控制風險，嚴格紀錄，控制不好情緒就不要做，存活 得下來，有一天會發現過去這些經驗對自己受益無窮，這是怎樣都教不來的。 在交易市場裡，小弟絕對不是有天份的那一類，也不是基本分析和技術分析超強的那一類 但光靠紀律和心理素質，就已經能在市場上賺錢了。我相信有很多板友在某些能力上更強 需要的就只是把能賺錢的模式持續不斷的重複，至於那種什麼看漲喊漲就真的漲的能力， 都是可遇不可求，與其緣木求魚，還不如用簡單的方式讓自己賺錢。別忘了我們到這個市 場到底是來幹嘛的。 最後祝大家一起賺錢~ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 31.205.84.166 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1439226191.A.1B5.html
推
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推推
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推
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推!!!唯心 風險控管超重要!!
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推
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推 剛好在轉換平台又貪心了...
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推
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推~~有時候真的很難把持
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推
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好文推
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推
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樹神被桶了。。。
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Op版需要你
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推
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推
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推
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推一個
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推
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推 感謝分享
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推
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推trade大
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推
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PUSH
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推
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學習了 推
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推
08/11 08:24, , 14F
有看有推!!!!
08/11 08:24, 14F
推
08/11 08:33, , 15F
推T大佛心分享與指導！我肯定是新手的教材看我閒聊就知道XD
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08/11 08:34, , 16F
踏入外匯半年各種新手誤都有 感謝前輩不吝指導
08/11 08:34, 16F
推
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推
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推
08/11 08:42, , 18F
好文
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推
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推
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推
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推推
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推
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Trade大好文必推 感謝分享
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推
08/11 09:19, , 22F
感謝Trade大熱心分享，看了很有感觸...優質好文！ >_<y
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推
08/11 09:26, , 23F
原來熊有這種癖好
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推
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大推
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推~
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推
08/11 10:47, , 26F
感謝T大心得分享，推～
08/11 10:47, 26F
推
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推T大值得醒思的好文
08/11 11:31, 27F
推
08/11 12:01, , 28F
時間架構不明確 一下覺得車太快會死人 一下催司機加油門
08/11 12:01, 28F
推
08/11 12:19, , 29F
感謝分享QQ
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推
08/11 12:26, , 30F
天下武功，無堅不破，唯快不破.
08/11 12:26, 30F
真的是唯快不破，30秒沖靠的就是素肚阿! 不對，速度阿
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08/11 14:47, , 31F
所以結論是不要看對做錯嗎？XD
08/11 14:47, 31F
結論就是不管用什麼方法，最終就是要賺錢，分析對了不賺錢那比較適合去做研究 我一個合夥人為了打臉他碩班同學，要證明時間短到tick的時候價格波動是martingale 直接開一個帳戶隨機進場當沖，到清掉這帳戶之前每個月帳戶都賺錢 當然控制進場可以提高勝率，但隨機進場賺錢同時也意味著交易最終還是要回到價格 面，如何把分析轉換到價格上是很大的學問，不然分析很準賺不到錢，意義何在? 看錯做錯那就是研究做的太差，看錯做對有可能是運氣好也可能是出場控制很好 看對做對是最好的情況，看對做錯因素就跟上面舉的例子差不多 不然你看那些銀行的研究報告有時也都很不準阿，交易員也不一定賠錢XD 當然有可能說一套做一套啦哈哈哈
推
08/11 14:54, , 32F
Push
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推
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結論是賺錢!
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請問t大 我當日單 一天賺一百～二百點就出場 是不是不
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正確？
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別拘泥在「金額」或「點數」上，賺一百兩百停損都設三百和賺一百兩百停損設五十是差 很多的，還是老話，回歸策略的期望報酬，勝率多少? 勝的時候賺多少? 賠的時候賠多少 樣本數一大交易就會回歸到這個期望報酬上
推
08/11 16:50, , 36F
謝謝trade大補充，操作精髓啊... >_<y
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有點瞭解，感謝t大，目標合格的紀律交易者～！
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推
08/11 17:49, , 38F
T大的後來補充真是當頭棒喝... 謝謝
08/11 17:49, 38F
推
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不過既然是martingale，隨機進場報酬不是應該是0嗎?
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還是是有策略的進場?想起了財務數學XD
08/11 18:40, 40F
martingale應該會讓T+1期望價格=T期望價格，所以在T到T+1這段期間期望報酬為0 但一來不是造市者不會抓在一個tick進出，再來這只涉及進場「價格」，控制出場、加碼 和反轉點就行了。概念上有點像是先進場再讓市場去引導方向，這種做法反手要很快加碼 也要設很緊，不過這是打賭用的實驗啦，實際上沒必要這樣折騰就是了 ※ 編輯: Tradesque (31.205.84.166), 08/11/2015 18:56:18
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了解，感謝trade大解釋，看到martingale感到特別親切XD
08/11 19:08, 41F
推
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最重要的只有心態+心性，進出點位都是其次
08/11 20:22, 42F
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心態真的很重要，進場跟做法完全不重要
08/11 20:34, 43F
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08/12 00:45, , 44F
推好文! 唯快不破...T大是在"X一"trade嗎?
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X一是啥 @@? 現在在家自己搞...
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08/12 00:54, , 46F
統X ?
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12/05 10:07, , 47F
push
12/05 10:07, 47F
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