Re: [問題] confusion related to implied vol

看板CFAiafeFSA作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間12年前 (2012/02/07 11:49)推噓2(2推 0噓 2→)

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: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 66.31.246.85 : 推 Lucas5566:謝謝!我一直會去想pc parity才會有這個疑惑! 看來用它來 02/05 17:33 : → Lucas5566:calibrate market risk-free funding rate似乎不太好 02/05 17:34 順便說你的做法順序和一般得不太一樣那個mkt risk-free rate 一般是用 libor/swap/eurodollar futures 或者是 US treasury rate 用option 去修正利率..有點奇怪你可以google 一下 zero coupon rate .. 應該會有一點例子教你怎麼用.. : → Lucas5566: thanks a lot! 02/05 17:34 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 66.31.246.85

推

Lucas5566

02/07 20:52, , 1^F

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Lucas5566

02/07 20:53, , 2^F

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ohright

02/09 22:38, , 3^F

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