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討論串[問題] confusion related to implied vol
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#1
[問題] confusion related to implied vol
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Lucas5566 (5566)時間12年前 (2012/02/05 14:13), 編輯資訊
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I am currently constructing my own option trading strategies. and models,. while i encountered some problems of implied vols. Should implied vols for
(還有1037個字)
#2
Re: [問題] confusion related to implied vol
推噓0(0推 0噓 6→)留言6則，0人參與, 最新作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間12年前 (2012/02/05 14:30), 編輯資訊
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沒有仔細看你怎麼算. 不過 確實是每個 strike 和 每個 maturity day 的 option 都有不同的 implied vol. 通常如果你的 broker 有給你報價的話. 每個strike 都是有自己的vol 也都不一樣. 不過你不會知道人家怎麼算 因為他就寄給你了... 你不知
#3
Re: [問題] confusion related to implied vol
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間12年前 (2012/02/05 16:48), 編輯資訊
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Call 和 Put 的 vol 是分開的 不一樣是ok的呀..一樣比較奇特吧. 試想很多人買call 沒什麼買put 這樣vol 就會不一樣呀. 舉個簡單的例子 假設ref level = 10. call strike =100, put strike =100. 相信call會有人買 put
(還有25個字)
#4
Re: [問題] confusion related to implied vol
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 最新作者tiwei (學海無涯回頭是岸)時間12年前 (2012/02/07 11:49), 編輯資訊
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順便說 你的做法順序和一般得不太一樣. 那個mkt risk-free rate. 一般是用 libor/swap/eurodollar futures. 或者是 US treasury rate. 用option 去修正利率..有點奇怪. 你可以google 一下 zero coupon rate
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