討論串[問題] confusion related to implied vol
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I am currently constructing my own option trading strategies. and models,. while i encountered some problems of implied vols. Should implied vols for
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Call 和 Put 的 vol 是分開的 不一樣是ok的呀..一樣比較奇特吧. 試想很多人買call 沒什麼買put 這樣vol 就會不一樣呀. 舉個簡單的例子 假設ref level = 10. call strike =100, put strike =100. 相信call會有人買 put
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