Re: [問題] 風險值測試 ?
※ 引述《skyempty (3Q)》之銘言：
: ※ 引述《Sargent001 (KKK)》之銘言：
: : 請問版上各位先進!
: : 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.
: : 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天
: : 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的
: : 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並藉由移動試窗方式繼
: : 續比較第752天.753天......第1000天.最後計算全部被穿越的次數.
: : 以上的方法我不確定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想請教的是
: : 到底另一個驗證方法如何進行??? 小弟駑鈍,煩請各位神人解答!!!!!!!!!!!
: : thanks~ Good Luck !!!
: http://www.jcic.org.tw/publish/2005Q206.pdf
: 納..這篇用的方法是回溯..寫的清清楚楚..剛好也是講風險值的
: 我看那篇用在你的例子的話是..
: 1000天...第1~750 當資料...算出未來1~10天
: 再2~751
: 最後..240~990
: 這種是back *.*
很抱歉,我還是不懂這個方法 @@
你所舉的例子一樣是用750筆樣本內資料估出VaR,之後藉由移動視窗與為來250日
的樣本外資料進行比較,這不就和前向(forward)一樣嗎???
不過還是很感謝樓上諸大的回覆!!!thanks~
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04/13 23:16, , 1F
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