討論串(共6篇) - [問題] 風險值測試 ? - 看板CFAiafeFSA

看板 [ CFAiafeFSA ]

討論串[問題] 風險值測試 ?

共 6 篇文章

排序：最舊先 | 最新先 | 留言數 | 推文總分

內容預覽：開啟 | 關閉 | 只限未讀

首頁

尾頁

[問題] 風險值測試 ?

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者Sargent001 (KKK)時間17年前 (2007/04/11 23:08)資訊

內容預覽:

請問版上各位先進!. 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.. 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天. 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的. 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的

(還有72個字)

Re: [問題] 風險值測試 ?

推噓0(0推 )留言1則，0人參與作者liton (歐吉桑留學生)時間17年前 (2007/04/12 21:50)資訊

內容預覽:

我個人看法是這是forward. 假設今天是第1000天. 每750天就是一個in-sample period. 也就是測試要使用哪個變數以及該變數的參數為何. 那麼每個第750天的moving window就是test period. 這是在測模型穩定度的. 也就是forward法也就是imp

(還有66個字)

Re: [問題] 風險值測試 ?

推噓0(0推 )留言2則，0人參與作者Sargent001 (KKK)時間17年前 (2007/04/13 00:10)資訊

內容預覽:

我的想法是將以1000日為所有樣本進行風險值估計,再將估計結果與. 過去1000筆樣本進行比較,計算穿越次數,不知道這樣是否 make sense @@. 請各位指教!. 看了許多paper,對前向與回溯測試定義都不太明瞭.... --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From:

Re: [問題] 風險值測試 ?

推噓1(1推 )留言3則，0人參與作者liton (歐吉桑留學生)時間17年前 (2007/04/13 02:27)資訊

內容預覽:

我覺得你的問題是沒有把整個流程給弄清楚. 風控模型可分成兩個階段. 一開始的時候你只會有原始模型例如說一條方程式或是一條回歸式. 原始模型中有些是參數不知道有些甚至是要在上百個變數中找出最佳的兩三個變數. 例如Y=alpha*X. 其中Y n*1. X n*K. 而K你設定為5. 但是你要從

(還有200個字)

Re: [問題] 風險值測試 ?

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者skyempty (3Q)時間17年前 (2007/04/13 07:37)資訊

內容預覽:

http://www.jcic.org.tw/publish/2005Q206.pdf. 納..這篇用的方法是回溯..寫的清清楚楚..剛好也是講風險值的. 我看那篇用在你的例子的話是... 1000天...第1~750 當資料...算出未來1~10天. 再2~751. 最後..240~990. 這種

首頁

尾頁