Re: [問題] 風險值測試 ?
※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言：
: ※ 引述《Sargent001 (KKK)》之銘言：
: : 請問版上各位先進!
: : 對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.
: : 我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天
: : 與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的
: : 實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並藉由移動試窗方式繼
: : 續比較第752天.753天......第1000天.最後計算全部被穿越的次數.
: : 以上的方法我不確定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想請教的是
: : 到底另一個驗證方法如何進行??? 小弟駑鈍,煩請各位神人解答!!!!!!!!!!!
: : thanks~ Good Luck !!!
: 我個人看法是這是forward
: 假設今天是第1000天
: 每750天就是一個in-sample period
: 也就是測試要使用哪個變數 以及該變數的參數為何
: 那麼每個第750天的moving window就是test period
: 這是在測模型穩定度的
: 也就是forward法 也就是implementation validation
: 至於back法 主要是變數與參數固定後所測得到的穿透次數
: 這是在檢查模型的預測能力哪邊出問題的 也就是on-going validation
: 以上僅供參考
我的想法是將以1000日為所有樣本進行風險值估計,再將估計結果與
過去1000筆樣本進行比較,計算穿越次數,不知道這樣是否 make sense @@
請各位指教!
看了許多paper,對前向與回溯測試定義都不太明瞭...
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