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作者 wgao 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共2則
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[問題] 選擇權價格與無險利率之關係（理論）
[ Option ]8 留言, 推噓總分: +3
作者: s3714443 - 發表於 2017/03/21 10:35(9年前)
7F推wgao: Call=S-K*exp(-rf*dt), rf 變大 ，k 乘的discount factor03/24 14:01
8F→wgao: 變小 call 變值錢03/24 14:01
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