[問題] 選擇權價格與無險利率之關係（理論）

看板Option作者s3714443 (metalheads)時間8年前 (2017/03/21 10:35)推噓3(3推 0噓 5→)

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大家好，小弟目前在學校學選擇權在這想跟各位請教比較課本上的問題在call的情況履約價Ｋ是履約時要購入時的成本 rf上升，使得折現回去的花費變小，所以call價格變高 put的情況反之但是奇怪的是，以現金流來看，假設會履約好了履約的時候除了會有負的、購入的標的的現金流把標的物賣掉也有一個正的現金流，那個怎麼沒有考慮進去？以put-call parity、邊界套利條件、black-scholes來看的確利率上升會造成這些影響不過還是想搞懂老師為什麼可以說利率上升，購入成本現值會變小感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.136.49 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1490063703.A.526.html

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