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作者 sumif 在 PTT [ CFAiafeFSA ] 看板的留言(推文), 共6則

限定看板：CFAiafeFSA

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[ CFAiafeFSA ]2 留言, 推噓總分: +1

作者: a26573633 - 發表於 2014/05/12 10:39(10年前)

22^F推sumif:arm05/12 19:23

[ CFAiafeFSA ]36 留言, 推噓總分: +7

作者: MOMOid - 發表於 2013/11/13 13:08(10年前)

23^F推sumif:用bp correlation如何？11/16 00:40

24^F推sumif:duration可以再用swap或future調整11/16 00:43

25^F推sumif:我的想法是用bp change算corr避開duration11/16 01:11

26^F推sumif:這樣解出來的權重對於價格而言應該仍是最佳解11/16 01:22

27^F推sumif:但你無法控制解出來的duration，只能再透過上述方式調整11/16 01:24

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