作者 subgn 在 PTT [ Quant ] 看板的留言(推文), 共17則

[ Quant ]18 留言, 推噓總分: +2

作者: raymondd - 發表於 2020/09/08 13:06(5年前)

9^F推subgn: 怎麼會沒有相關職缺? 雖然sell side trading desk幾乎都在09/09 22:06

10^F→subgn: 海外，國內賣產品也都是back-to-back hedge，但TRF之後規定09/09 22:07

11^F→subgn: 賣的產品都要有評價能力。09/09 22:08

[ Quant ]7 留言, 推噓總分: +5

作者: Yangster - 發表於 2020/01/20 22:17(6年前)

3^F推subgn: 很好奇用DL的話target是啥，feature又是啥呢07/21 22:21

6^F推subgn: 用DL我覺得是個不錯的方向，像LMM模擬N條遠期libor，每條又09/08 19:49

7^F→subgn: 是time-dependent波動度，參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了09/08 19:50

[ Quant ]3 留言, 推噓總分: +1

作者: subgn - 發表於 2017/08/13 00:10(8年前)

3^F→subgn: 有些python的library背後是用C去跑的，其實速度很快08/20 19:53

[ Quant ]4 留言, 推噓總分: +3

作者: subgn - 發表於 2016/12/25 17:47(9年前)

3^F→subgn: 歡迎歡迎，你可以在github上提出pull request01/11 19:54

[ Quant ]1 留言, 推噓總分: +1

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:43(11年前)

2^F→subgn: 年代太久遠我已經忘了，也有可能很多交易商都會問這個問題10/16 22:09

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:43(11年前)

6^F推subgn: http://www.math.nyu.edu/~alberts/spring07/Lecture1.pdf10/07 01:32

7^F→subgn: 這篇的第3節不知是否你要的解答10/07 01:32

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(11年前)

53^F推subgn: 有些市場BS已經變成市場慣例，交易員直接用波動度報價09/01 19:18

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(11年前)

12^F推subgn: 用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下08/21 10:45

13^F→subgn: 不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推08/21 10:46

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(11年前)

1^F推subgn: 安裝後應該有一些範例檔案可以看08/17 21:36

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:41(11年前)

2^F→subgn:與一樓同感，不過台灣固定收益市場流動性本來就不太高了07/18 21:45

3^F→subgn:可能要把核一到核四合成一個tranche才能集中流動性07/18 21:47

作者查詢 / subgn