[問題] 請教Calibration Strategy相關書籍/

看板Quant作者 (大鳥)時間4年前 (2020/01/20 22:17), 編輯推噓5(5推 0噓 2→)
留言7則, 3人參與, 3年前最新討論串1/1
Quant版上的各位先進好，小弟目前在研究HW2F的calibration strategy，有感自身實務 經驗與市場view實在太缺乏，想請教是否有推薦的（描寫比較詳盡的）書籍或論文。不限 模型與評價標的，主要是想參考學術界、實務界相關的方法論，藉此認識一些calibrate instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object ive function definition的參考準則與驗證方向，謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.31.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1579529844.A.6F4.html
推
07/10 08:45, 3年前 , 1F
所有的評價都是賺不賺得了錢 現在用deep learning去調
07/10 08:45, 1F
→
07/10 08:47, 3年前 , 2F
https://t.ly/dz20 會先試這本 哈
07/10 08:47, 2F
推
07/21 22:21, 3年前 , 3F
很好奇用DL的話target是啥，feature又是啥呢
07/21 22:21, 3F
推
08/03 16:18, 3年前 , 4F
3F問的問題全世界沒有人知道
08/03 16:18, 4F
推
08/07 08:20, 3年前 , 5F
我不會說全世界沒人知道 因為wall st 確有DL公司穩定獲利
08/07 08:20, 5F
推
09/08 19:49, 3年前 , 6F
用DL我覺得是個不錯的方向，像LMM模擬N條遠期libor，每條又
09/08 19:49, 6F
→
09/08 19:50, 3年前 , 7F
是time-dependent波動度，參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了
09/08 19:50, 7F
‣ 更多 Yangster 的文章
文章代碼(AID): #1U9RPqRq (Quant)