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作者 Rubyfish 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共389則
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33F推: 我也認識本多終勝10/02 11:46
19F推: 理論本身不能……學習理論時的邏輯能09/20 20:13
19F推: 直衝8600！09/15 10:20
22F推: 鐵神大人在上 請開示小弟A50的方向??09/11 15:35
15F推: 加油！！空單有希望！！09/11 00:18
48F推: 一個8/24而已…只不過是沒賺到 但也都過去了……不如來09/11 09:15
49F→: 想想如何阻止接下來的震盪虧損09/11 09:15
52F→: 這系統之前就有跌深 多單反轉的性質09/11 09:16
59F推: 我現在剛好（+3 -3）*2 台指手上沒部位 a50小口數多09/11 09:27
60F→: 單 op偏空09/11 09:27
62F推: 但我手上還有一組etf套利正在被侵蝕獲利中09/11 09:33
64F推: 但我手上變成9*2口多單惹09/11 10:14
65F推: 但還是私心偏空 希望今天能讓我賠20萬09/11 10:16
67F推: 因為這時候賠錢才能證明我的系統是正確的……盤勢是在09/11 10:21
68F→: 我設想過的……損失的金額是我ec上該拉回的09/11 10:21
69F推: 能達成這些 我才敢繼續跑我的交易系統 ((哭哭09/11 10:22
72F推: 我個人還是看收小跌啦……讓系統賠是為了調節口數然後09/11 10:42
73F→: 讓ec損益回到該有的步調…並不是要做方向09/11 10:42
74F推: 抱歉啊……連累你……09/11 11:03
82F推: 當你該賺大筆的沒賺到時……你就已經放棄你的型了！！09/11 11:18
83F→: （（請去看勝負師傳說09/11 11:18
113F推: 對啊~~一樣都是波動過大就停止交易的概念啊~~但停止交09/11 13:16
114F→: 意之前~~還是請先收小部位XDDD09/11 13:16
116F推: 不要去抓一個特定的門檻來關~~想辦法讓你的子系統逐個09/11 13:20
117F→: fade out 反之同理09/11 13:21
119F推: ㄎㄎ收小跌~~賠錢惹~~~真爽~~~剛好賠到要賠的括打XDD09/11 13:50
124F推: 但A50多單部位被嘎爆了XDDD09/11 14:09
125F推: 哈哈!統計可以預測未來也可以敘述過去~也可以了解自己的09/11 14:12
126F→: 適性~ 還可以壯陽~~這麼好用的工具幹嘛不用~~~09/11 14:12
127F→: 另外你說的東西~~的確就是可以用機率模型做出來的問題09/11 14:13
128F→: 典型問題就是Gambler's ruin09/11 14:15
136F推: 哈哈~~你怎麼知道我是用逆勢策略來提高資金使用率XDD09/11 14:29
137F→: 波動太高而我因此賺到超乎預期的錢的時候~會設計一個機09/11 14:30
138F→: 制來賭博~看看能不能讓多賺得吐一點回去~~讓整體部位大09/11 14:31
139F→: 小受控而不會因為突然過多的獲利來造成跳躍式的放大部位09/11 14:32
142F推: 賭博是被動式的結束行為~但交易不是~進場之後你一直都有09/11 14:39
144F→: 機會來結束交易行為09/11 14:39
147F→: 但波動過大的話~~你就增加了你被動式結束行為的可能09/11 14:40
149F→: 這個情況叫做.....斷頭或margin call09/11 14:41
151F推: 我剛看完SOD....原來SOD都是真的~~~大家一起來~~~09/11 14:57
152F→: 在黑天鵝發生之下~~統計當然沒用~~但也許統計能幫助我度09/11 14:58
153F→: 過非黑天鵝事件的決策過程~提高我的存活率~~09/11 14:59
154F→: 我使不使用統計和黑天鵝發不發生~看似不那麼關聯09/11 15:00
155F→: 但如果群體的人都使用統計概念~那是否會提高黑天鵝機率?09/11 15:01
156F推: 我剛看完空難片~我還是想搭飛機出國玩~所以我買了保險給09/11 15:05
157F→: 家人---(我想這才是這本書要傳達的意思)09/11 15:05
165F推: 我比較處在一個信<-->不信之中做搖擺~~當我驗證一個問題09/11 15:15
167F→: 之前~我會相信某些假設~但驗證得到答案之後~我會不相信09/11 15:16
168F→: 我的假設~~總之就是不斷地懷疑相信懷疑相信來搞量化交易09/11 15:16
176F推: 黑天鵝"馬會作弊"一來...管你高手還魯蛇09/11 15:23
178F推: 黑天鵝"巨大隕石撞地球"一來~~誰理你瑞士央行09/11 15:25
180F推: 統計就是一種"在佛利札毀滅地球之前我得好好活著"的行為09/11 15:29
189F推: 黑天鵝的用意是要警告我們統計有未全之缺~~而不是訴求09/11 16:40
192F→: 統計完全無用~~不要以(是*是*是*是*是*否 = 否)來思考09/11 16:41
2F推: 統一期貨 全球贏家09/10 10:04
4F推: 時間濾網是很有意義的一件事情…只是這次剛好讓他滑價09/09 22:20
5F→: 比較大而已09/09 22:20
54F推: 舉手發問 請問什麼是日k顏日？09/10 08:59
65F推: 這時候使用4口……我猜測是惡夢的開始09/10 10:09
67F推: 不是吧 就是因為上次的7200點在實際上沒賺到 現在的09/10 10:22
68F→: 操作反而要更小口數 在迷信上 該賺的錢沒賺到時 就09/10 10:22
69F→: 表示某種程度要開始度小月了09/10 10:22
74F推: 這下真的釣出大師了！！！09/10 10:33
76F推: 但我還是私心看空 儘管手上小口數多單09/10 10:40
22F推: 反轉小心滑價哦 滑價太多進了第一次 第二次可以考慮09/09 08:45
23F→: 別進09/09 08:45
55F推: 請問有考慮如果已滑價太多 則收小部位嗎？09/09 11:16
66F推: 真的要說的話pz的變異範圍太小 如果能擴展到-20～+20口09/09 11:43
67F→: 的邊化 可較容易平滑dd的情況09/09 11:43
68F推: 單一波段的策略可再加上一個類似概念的當沖系統09/09 11:46
69F推: 你的是翻單系統的話 在停止交易的時間內 無論如何都09/09 11:51
70F→: 該先縮小部位 而不是放著等方向09/09 11:51
83F推: 無論有無吃到都不影響這段績效拉回時系統曝露出來的弱點09/09 13:08
84F推: 另外我的系統真的蠻多元又複雜的……代操帳號+海期……09/09 13:11
85F→: 真的懶得po09/09 13:11
86F推: 我是肯定獵人成熟的心態在跑程式交易…所以提出部份我09/09 13:12
87F→: 的交易的認知來討論09/09 13:12
89F推: 對啊……只要抓住分散的概念……甚至可讓多個小賺大賠09/09 13:32
90F→: 的子系統整合成一個大賺小賠的母系統09/09 13:32
92F推: 小賠大賺並不等於會賠哦……只能說他也許賺的不是很穩…09/09 13:45
93F→: …或是需要更多資金保護09/09 13:45
97F推: 你讓a策略的大賠錯位到b策略的小賺……但當然有可能a的09/09 15:35
98F→: 大賠對位到b的大賠……09/09 15:35
99F推: 但ab同向虧損時可控制成單一大賠的程度09/09 15:39
100F推: 這是一個舉例啦！實際上我也沒啥在分小賺大賠或大賺小09/09 15:42
101F→: 賠……就是不斷的動態部位調整……策略本身沒設停損……09/09 15:42
102F→: 只有設定資金配置09/09 15:42
103F推: 可能我表達不好 策略分散的程度會影響口數也就連帶影09/09 15:46
104F→: 響你能不能從小賺大賠轉化成大賺小賠09/09 15:46
105F推: 我也很想po在台指的部份來討論 但以一組策略來看我的口09/09 15:51
106F→: 數大概是在0～31口做變化 又加減碼 又當沖波段 搞得09/09 15:51
107F→: 我自己都很煩了09/09 15:51
108F推: 把精神放在如何創造不同類型的分散 eg 時間 測略 商品09/09 15:57
109F→: 資金 且建構一套溝通準則在這些不同類型的分散中09/09 15:57
110F→: 部位的調控就似水 承受的風險就柔情了09/09 15:57
111F推: 溝通準則可看成是目標函數 看你是要勝率 總獲利 min09/09 16:01
112F→: DD 或是自己創造一個ratio09/09 16:01
113F推: 另外在引入更多的操作資金時 投入到部位的概念也是scal09/09 16:09
114F→: e in 退資時scale out. 才不會造成equity curve 太劇烈09/09 16:09
115F→: 的波動程度 一次賺太多不見得是好事 ec 能夠像階梯09/09 16:09
116F→: 我反而比較喜歡09/09 16:09
117F推: 8/31的台指我的某支當沖策略開盤進空單一路被嘎到收盤出09/09 16:26
118F→: 場沒有停損 但剛好某支波段策略多單一路hold到隔天09/09 16:26
119F→: 而其他的策略有當天被雙巴也有當天多單一路hold 差09/09 16:26
120F→: 異只是在如何在一開始設定好初始口數 以及之後如何動態09/09 16:26
121F→: 調控而已09/09 16:26
122F推: 另外當沖和波段的小賠大賺 難道會是一樣的小或一樣的大09/09 16:31
123F→: 嗎？09/09 16:31
15F推: 今天才7976 距離翻單還有100點09/08 14:23
18F噓: 看過這位原po在finance的問題後一定給噓08/09 22:53