作者查詢 / MTIS
作者 MTIS 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共1224則
限定看板:Option
看板排序:
1F→: 手續費很貴吧...還有委買委賣價差問題,更嚴重的是流動性差11/10 21:55
2F→: 不是期交所詐,自從亞洲金融危機後,就對匯率的衍生性產品11/10 21:56
3F→: 設下很多限制11/10 21:56
4F→: 在那之後台灣的銀行不能做新台幣無本金交割遠期外匯11/10 21:57
7F→: 有些人真的有匯率避險需求,如果有NDF會方便很多吧...11/10 23:05
8F→: 純避險還要管有沒有看對方向嗎...11/10 23:06
351F推: 周選9700C離開倉價也還沒翻倍...莊家也沒這麼容易被嘎爆吧..12/27 13:27
43F推: 美國開盤後再看看吧 現在都是眼睛業障重...嗚嗚12/26 16:33
285F推: 空軍墜機+1 ....12/27 01:04
357F推: 大盤9478.99 ...在暗示什麼呢QQ12/26 13:34
10F推: 應該是套利的人要平倉 所以才有人去接吧...12/26 10:23
10F→: 你是用日K還是5分K做決策? 這多少會影響到你的停利方式。12/24 13:20
11F→: 如果你的決策用到當根K棒最高或最低價格,就一定要等下一根12/24 13:21
12F→: K棒再做動作(調整停利的價位)12/24 13:22
13F→: 例如你說的從最低反彈500出一口,當根K棒還沒有開高低收數據12/24 13:23
14F→: 你無法判定是否最低點會出現在現在當下的K棒12/24 13:23
16F→: 下一根K棒開始時,移動停利(stop單)掛出去之後,就等觸價12/24 13:24
17F→: 我整理一下: 第T根K棒的開高低收都有之後,第T+1根K棒12/24 13:26
18F→: 時間一到就掛出依據第T根所設定的停利單,如果第T+1根12/24 13:26
19F→: K棒沒收盤之前就觸價,就啟動停利,沒有就繼續這樣的迴圈...12/24 13:27
20F→: 從最低反彈500出一口...也不算移動停利吧...12/24 13:28
21F→: 你講的反彈500點出一口,可以在第T根K棒就掛限價單了...12/24 13:29
22F→: 補充一下: 我覺得台指做移動停利效果不大...12/24 13:32
23F→: 小道就有賴高手分享經驗了...12/24 13:34
24F→: 再重看了一遍...你的反彈500出一口到底是出空單還是多單?12/24 13:37
30F→: 這樣問題癥結就只在於,你判定停利價格時有沒有用到當天的12/24 14:02
31F→: 開/高/低/收的數據,12/24 14:02
32F推: 1.的作法應該比較好,但設定停利點位時就只能以今天之前12/24 14:05
33F→: 的數據為依據。12/24 14:05
229F推: 週六是不是摩台沒開阿= =12/24 13:30
231F→: 我的軟體沒顯示出禮拜六的線圖QQ12/24 13:31
252F推: 很有紀律的照策略下空單 現在QQ 明天不曉得會不會被黑手搞12/21 12:34
254F→: 不過我回測都略過周六 明天應該把軟體關掉都不理它才對= =12/21 12:34
256F→: 今天新台幣升值升好多 空軍會不會被嘎到飛走....12/21 12:36
257F→: 有人能解釋今天台幣升值是怎麼回事嗎...12/21 12:36
279F推: 下禮拜美國人放一堆假...會不會台股被黑手硬拉嘎空阿QQ12/21 12:53
487F→: 以前歐台手續費超貴的 還好總算推出了夜盤...12/10 20:21
13F→: 移動停利? 比如漲超過0.2%就開始準備 如果跌回成本就平倉12/10 20:15
14F→: 如果沒有,等漲到0.5%以上就繼續抱著 除非拉回幅度超過0.1%12/10 20:15
15F→: 第一行我講得不太對,先忽略掉12/10 20:16
16F→: 請看第二行移動停利的作法12/10 20:17
19F→: 比如9600多單進場 9648開始移動停利 若跌回9638以下就出場12/10 20:18
20F→: 但是這樣的策略我覺得不會賺錢就是了...12/10 20:18
21F→: 移動停利我只用在波段= =12/10 20:18
23F→: 當沖能吃到的點數幅度很有限 可能一口固定比例/點數停利12/10 20:19
24F→: 另一口留著久一點 讓子彈飛(?) 這樣會不會比較好?12/10 20:19