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作者 Linethan 在 PTT [ Quant ] 看板的留言(推文), 共79則

限定看板：Quant

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Re: [請益] 有關於財務工程的一些問題

[ Quant ]16 留言, 推噓總分: +6

作者: minshen02 - 發表於 2015/02/13 17:34(10年前)

12^F推Linethan: 可以去CFAiafeFSA版02/15 04:29

[公告] 關於版聚與line群回覆

[ Quant ]20 留言, 推噓總分: +7

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 23:12(10年前)

4^F推Linethan: 我看板名可以把計量經濟拿掉了 quant跟計量經濟根本天差02/05 00:49

5^F→Linethan: 地遠目前看起來沒人要討論計量經濟的樣子02/05 00:50

9^F→Linethan: 就算是financial econometrics 跟quant也還是差很多啊02/05 17:58

10^F→Linethan: 可以看wiki是怎麼介紹這兩個的02/05 18:02

11^F→Linethan: 在學校裡財工的課程裡也不會有計量經濟學計量的經濟學02/05 18:03

12^F→Linethan: 家就算要做財務也不需要去學財務工程02/05 18:03

13^F→Linethan: 當然是可以都在這板裡討論只是英文板名定為quant02/05 18:06

14^F→Linethan: 看板主這篇文裡也都講quant 一般提到quant都是指財務工02/05 18:07

15^F→Linethan: 程或財務數學跟計量經濟基本上沒什麼干係....02/05 18:08

16^F推Linethan: 抱歉仔細想想我可能用了比較narrow的definition02/05 18:24

17^F→Linethan: 當我沒說過好了 sorry...XD02/05 18:25

Fw: [閒聊] 某次電話面試經驗

[ Quant ]1 留言, 推噓總分: +1

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:43(10年前)

16^F推Linethan: 又不一定是風險中立者.......11/08 10:47

Fw: [討論] 報酬率常態分佈假設

[ Quant ]0 留言, 推噓總分: 0

作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(10年前)

4^F推Linethan: 有closed form solution就差很多了實務應用上很重要08/27 20:09

5^F→Linethan: BS model離現實相去甚遠這你知我知學術上並不是沒有試08/27 20:10

6^F→Linethan: 著提出更realistic的模型但是都比較難實際應用08/27 20:10

7^F→Linethan: 我以前工作部門必須要寫程式計算選擇權價格並且即時報價08/27 20:11

8^F→Linethan: 沒有closed form solution的評價公式非常非常難寫到08/27 20:11

9^F→Linethan: 公司報價系統裡面寫進去後也是跑不動有什麼用?08/27 20:12

11^F推Linethan: 順便一提其實有時候不是存心欺騙外行人不懂而是因為08/27 20:15

12^F→Linethan: 外行人不懂所以只好欺騙....我舉個實例以前在工作時08/27 20:15

13^F→Linethan: 曾跟主管機關討論過某衍生性商品定價我們提出來說這商08/27 20:16

14^F→Linethan: 品因為XXXX所以評價上如何如何某某公式太簡單不正確...08/27 20:16

17^F→Linethan: 但是主管機關只說用太複雜的定價公式你們能解釋給那些08/27 20:17

18^F→Linethan: 投資散戶聽嗎? 一般人都能接受能懂嗎?08/27 20:18

21^F推Linethan: 實務上指的會用模型是說能寫出電腦程式能運算能估計08/28 01:20

22^F→Linethan: 參數準確運算速度夠快之類的吧如果都有這些技術那應08/28 01:21

23^F→Linethan: 該會有優勢吧但是有那樣的技術水準並不容易08/28 01:22

24^F→Linethan: 而且有些實務上的問題並不是說自己會自己懂就好08/28 01:22

25^F→Linethan: 有些時候必須面對主管機關面對投資散戶並不是自己想怎08/28 01:23

26^F→Linethan: 麼做就怎麼做的當主管機關一道命令說只准用BS formula08/28 01:23

27^F→Linethan: 來報價你能說不嗎?08/28 01:23

32^F推Linethan: 自己用複雜模型演算當然是有可能的那就看程式與系統08/28 13:50

33^F→Linethan: 做不做得到要找會寫程式+了解金融模型的團隊是不難08/28 13:50

34^F→Linethan: 但是..以我自己以前工作的經驗為例我們部門有近兩千檔08/28 13:51

35^F→Linethan: 衍生性商品在市場上要即時報價同時自己也必須做避險08/28 13:51

36^F→Linethan: 要演算一兩個商品不難要演算兩千個商品就不是那麼容易08/28 13:52

37^F→Linethan: 而且必須要即時喔市場標的物價格一變程式就要立即演算08/28 13:52

38^F→Linethan: 完畢幾秒內就要做到我不是電腦專家但我以前公司也是08/28 13:53

39^F→Linethan: 數一數二大電腦資訊人才絕對不缺但還是受限於硬體條件08/28 13:54

40^F→Linethan: 總之...我覺得要把理論推到實際應用不是那麼容易啦08/28 13:56

43^F推Linethan: 所以我說只是我以前的工作經驗不同業務有不同做法08/28 22:40

44^F→Linethan: 只是因為你內文剛好有提到欺騙外行人不懂我有感觸XD08/28 22:41

Fw: [問題] Backward SDE

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(10年前)

8^F推Linethan: 我在修Asset Pricing時有看過要用到BSDE的model08/20 22:45

9^F→Linethan: 應該說是需要解BSDE啦而不是要應用BSDE08/20 22:46

11^F→Linethan: 準確度? 你是什麼意思?08/21 02:38

19^F推Linethan: 可惜我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model08/21 22:22

20^F→Linethan: 所以沒辦法回答你說的準確度問題教授沒談到這部分08/21 22:22

24^F推Linethan: 也不會不多吧比方說我在修Asset Pricing時教授每談完08/23 04:40

25^F→Linethan: 一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle08/23 04:40

26^F→Linethan: 然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premium08/23 04:41

27^F→Linethan: puzzle 這應該就類似你說的準確度吧?08/23 04:41

30^F推Linethan: 那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^"08/24 01:37

Fw: [請益] 想走這領域的大學生該如何自我規劃？

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(10年前)

1^F推Linethan: financial engineering跟econometrics是完全不同的東西08/18 13:32

Fw: [拋磚] 計量經濟學 - 大學部教材之二

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:41(10年前)

2^F→Linethan:博士班的計量經濟課是不跑實證的XD07/25 15:00

Fw: [建議] 財金數量方法

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:41(10年前)

4^F→Linethan:講講內幕這板才有內容啊跪求一樓內幕07/24 00:52

Fw: [拋磚] 計量經濟學 - 大學部教材

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:41(10年前)

1^F推Linethan:大學把計量列在選修會不會是因為已經有列統計跟線代07/21 22:22

2^F→Linethan:等等課程為必修了?07/21 22:22

Fw: [問題] 計量經濟是??

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:40(10年前)

4^F推Linethan:回1F 我覺得要先定義清楚你在講的期望值是指母體的03/22 09:22

5^F→Linethan:還是樣本的至少在英文上 expectation or mean 跟03/22 09:22

6^F→Linethan:sample mean是完全不同的概念 mean只有一個但是通常我們03/22 09:23

7^F→Linethan:不知道mean是多少所以只能靠sample來推估而sample mean03/22 09:24

8^F→Linethan:是不偏估計量的基本要求通常是 sample是獨立抽樣的03/22 09:25

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