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[ Option ]27 留言, 推噓總分: +5

作者: mizizu - 發表於 2009/02/20 01:32(17年前)

16^F→kiwi7233:GARCH1不準吧，運用歷史價格推算出波動度，BS適用價平觀02/20 16:15

17^F→kiwi7233:對IV做calibration，所以財務意義較高02/20 16:17

18^F→kiwi7233:比BS準的模型和技術當然都有，例如隨機波動，隨機波動跳02/20 16:19

19^F→kiwi7233:耀模型，較新的數值方法也採用到富立葉轉換，但是這些方02/20 16:20

20^F→kiwi7233:法對於參數算需要的時間較久，盤中根本不太可能做到即時02/20 16:21

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