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作者 gozule 在 PTT [ Quant ] 看板的留言(推文), 共38則

限定看板：Quant

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[請益] 關於選擇權成交量的預測模型

[ Quant ]4 留言, 推噓總分: 0

作者: windjayleave - 發表於 2015/02/28 15:29(9年前)

4^F→gozule: 預測幾乎都是用迴歸或是NN的方法，可以先亂槍打鳥試試03/04 22:51

Re: [請益] 有關於財務工程的一些問題

[ Quant ]11 留言, 推噓總分: +2

作者: DIDIMIN - 發表於 2015/02/12 14:26(9年前)

10^F→gozule: 我的研究方向是投資組合最佳化，線代、機率和SDE超級重要02/15 15:53

11^F→gozule: coding反而是去github或是相關套件找source code就好02/15 15:53

Fw: [徵人] Asset Pricing /資產定價讀書會 (增員中)

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:44(9年前)

4^F→gozule: 第一章就是stochastic calculus, 應該很硬01/14 16:54

Fw: [問卦] 有沒有迴歸分析能看出影響的八卦阿?

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:44(9年前)

6^F→gozule: 有人K過這本書或關理論，可以分享一下心得嗎01/04 10:18

Fw: [討論] 報酬率常態分佈假設

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(9年前)

19^F→gozule: 原來如此，但是複雜的模型準確度和簡單模型差距會很大嗎08/27 21:27

20^F→gozule: 如果複雜模型準確度達到顯著性，那麼會用模型的人就有優勢08/27 21:28

28^F→gozule: 我的意思是對客戶用標準模型報價，但是自已用複雜模型演算08/28 09:08

29^F→gozule: 只要真的有賺頭，要找到會寫程式+了解金融模型的團隊不難08/28 09:11

30^F→gozule: 我本身就是資工演算法專長，論文做投資組合風險模型，以後08/28 09:16

31^F→gozule: 希望能把投資當成是本業，所以我對模型的實用性要求很高08/28 09:17

42^F→gozule: L大解釋的做法偏向高頻率的報價，這個我就沒有研究了08/28 18:51

46^F→gozule: 參數理論上應該要隨時間改變，但是如此一來就必須用數值的08/29 08:30

47^F→gozule: 方法才能求解，而又變成沒有解析解的情形了08/29 08:31

Fw: [問題] Backward SDE

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:42(9年前)

7^F→gozule: 感謝分享心得，我再看看文獻08/20 22:14

10^F→gozule: asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何?08/21 00:15

15^F→gozule: 因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件08/21 20:19

16^F→gozule: 前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的08/21 20:20

17^F→gozule: 的準確度越高08/21 20:20

18^F→gozule: 所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度08/21 20:21

21^F→gozule: 原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際08/22 17:43

22^F→gozule: 應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多08/22 17:44

28^F→gozule: 我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果return08/24 00:53

29^F→gozule: equity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到08/24 00:55

31^F→gozule: 我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很08/24 10:06

32^F→gozule: 少見了08/24 10:06

33^F→gozule: IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 1308/24 10:14

34^F→gozule: NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance08/24 10:15

Fw: [拋磚] 計量經濟學 - 大學部教材之二

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:41(9年前)

3^F推gozule:我自已在做實證，只要看到iid的模型都是參考用而已，時間序07/28 02:53

4^F→gozule:列幾乎不可能存在iid07/28 02:53

Fw: [問題] 業界大部分都用甚麼樣的軟體呢??

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:40(9年前)

5^F→gozule:大量資料推R與Python03/24 22:04

Fw: [問題] 計量經濟是??

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:40(9年前)

1^F→gozule:請問一下，如果要求期望值計算須為每次發生都是獨立事件03/21 01:01

2^F→gozule:那在TIME SERIES已知變數之間為DEPENDENT時，如何算期望值?03/21 01:02

Fw: [問題] 計量經濟是??

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作者: jayhsieh - 發表於 2015/02/04 22:38(9年前)

9^F→gozule:有越來越多的文獻實驗數據顯示EMH應該是不成立的03/24 20:21

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