Re: [請益] 有關於財務工程的一些問題
※ 引述《minshen02 (天空大地海洋)》之銘言：
: 最近在考慮念研究所的事情,就是考慮要念財經所的那個組
金（O） 經（X）
請指明財務金融所，而不是財務經濟所
: 跟朋友問了一下有關財務工程的部分
: 他說目前財務工程主要用在三個部分
: 1是程式交易
通常只有在奇異選擇權才會用到財務工程的工具
一般常見的交易策略看 John Hull 教科書已足夠
: 2是基金經理人在決定各部位,例如股票,期貨的配置比例
這部分比較傾向投資學的範疇，如效率前緣、最適化投資組合之類的議題
財務管理、投資學、風險管理、財務經濟學會提及這類的問題
: 3是IPO
IPO 跟財務工程可以說相關性趨近于零，不是很了解您朋友的說法
: 想請問版上的大大,這三個領域分別需要的知識是那些領域的
: 以及工作的內容,謝謝
: 還有幫衍生型金融商品定價以及設計衍生性商品,也是要用到財務工程的相關知識
1. 評價的部分需要機率論、隨機過程、隨機微積分、初等微積分運算技巧
其他諸如高等微積分、實數分析、複數分析、線性代數，遇到問題時再讀即可
就我的求學經驗，先學會怎麼運用和計算，再來深入探討理論的數學原理
（時間有限，書讀不完呀～～）
2. 衍生性商品相關的知識可以讀 John Hull
財務經濟學可以了解為何要在風險中立機率測度下評價，為什麼真實測度不行
財務管理也可以大致涉略，有些學者把財工技巧引入其他領域還滿好玩的
: 也想請問大約會用到那幾個科目的知識
: 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.213.249
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1423722373.A.9DF.html
推
02/12 16:10, , 1F
02/12 16:10, 1F
→
02/12 16:10, , 2F
02/12 16:10, 2F
→
02/12 19:00, , 3F
02/12 19:00, 3F
→
02/12 19:01, , 4F
02/12 19:01, 4F
→
02/12 19:02, , 5F
02/12 19:02, 5F
→
02/12 19:05, , 6F
02/12 19:05, 6F
推
02/12 22:34, , 7F
02/12 22:34, 7F
→
02/13 02:12, , 8F
02/13 02:12, 8F
→
02/13 02:13, , 9F
02/13 02:13, 9F
→
02/15 15:53, , 10F
02/15 15:53, 10F
→
02/15 15:53, , 11F
02/15 15:53, 11F
討論串 (同標題文章)