作者查詢 / cybermohrg
作者 cybermohrg 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共355則
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5F→:反做策略要考慮一下交易成本問題,正反都噴不是沒可能12/10 03:22
5F→:今年event driven正夯,系統交易普遍績效不佳,也是種有12/09 18:14
6F→:趣的"系統性風險" (特定系統12/09 18:14
15F→:我如果今天將問題限縮到"個別策略沒有劣化,僅有策略相12/09 18:08
16F→:關係數由低相關變成高度相關"的情況下,以風報比來說投12/09 18:09
17F→:資組合的確最慘只會趨向兩策略中較差的那個,但僅說的是12/09 18:10
18F→:"風報比",如果在意的是Drawdown會不會比歷史回測的大12/09 18:11
12F→:這是統計套利啊,理論上無vega/theta風險的套利12/03 19:19
17F→:同意樓上,原po除了交易單邊以外還交易波動率 (間接)12/04 07:40
18F→:所以和期貨組成投資組合的效果會比較好 (我猜12/04 07:41
9F推:他的readme檔案裡面有說如何讓hialgoboost和enb共存的11/13 12:14
10F→:方法11/13 12:14
12F→:http://www.hialgo.com/SkyrimFAQ.htm#HOW_TO_TUNE_UP11/13 15:17
13F→:看一下該做的設定有沒有都做了吧? 不難的11/13 15:17
18F→:合乎交易者的風險偏好才算好,如果你實際上能夠忍受一筆11/10 15:12
19F→:交易要抱個一個月,那這樣的策略就合適11/10 15:13
4F→:還有物種要怎麼演化,涉及到策略如何編碼,會造成瓶頸11/07 14:21
14F→:如果你沒有打算利用現有策略交配出新策略的話,用ANN或11/07 23:04
15F→:其他簡單的模型應該就夠了,我猜隱藏層甚至不用太多11/07 23:06
1F→:這要看你問的是哪種公司了.自營的資金來源是股東11/02 09:50
2F→:信託的資金來源是客戶.11/02 09:50
3F→:話說 這方法實做起來會很像fund of hedge fund10/06 00:12
21F→:Benoit Mandelbrot應該正蹲在牆角畫圈圈...10/03 10:38