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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則
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75F推: 最大的問題是delta跟gamma的曝險部位跟方向11/29 14:58
76F→: 再來就是市場漲跌後曝險部位增減 要不要調整的問題11/29 14:59
77F→: 再來最大的問題就是市場太有效率 一直調整就會虧錢11/29 15:00
78F→: 不調整就是一直凹 通常後果也是賠錢11/29 15:01
79F→: 專業的造市商+低隱波 讓市場太有效率 太難做11/29 15:03
1F推: 這叫二階三階greeks 除了gamma外 其他用處真的不大11/29 13:29
2F→: https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)11/29 13:29
3F→: 其實有專業的特定名稱vanna vomma之類的11/29 13:30
4F→: gamma也可以繼續對p微分下去成三階speed11/29 13:32
7F推: vega gamma theta都不一樣 量很大會有效果10/22 06:54
33F推: 近月遠月的價差大概10-20點 如果都吃到賺到10/21 15:31
34F→: 換算下來一年頂多2%報酬率吧10/21 15:32
1F推: 現在手續費都不到半點 最好有人會冒這種風險去接刀10/17 16:42
2F推: 手續費只有對專業造市商有一點意義 對散戶來說根本10/17 16:45
3F→: 沒差 一口手續費才半點不到 根本不影響進出10/17 16:46
27F推: 你這種價差買法 最多也只能賺一萬多而已10/02 14:35
28F→: 沒跌超過200點就吃糕 想不吃糕的機率太小了10/02 14:37
18F推: 方法二put call parity兩邊都被吃spread 成本更高10/02 08:01
19F推: 今天早上跳空漲100點 莊家QQ10/01 13:52
13F推: 其實市場很有效率 你覺得價格很奇怪 9成9是你搞錯09/24 22:29
14F→: 你以為發現了什麼天大的套利機會或作手的籌碼09/24 22:30
15F→: 其實只是你自己還沒搞清楚而已09/24 22:30
16F→: 另外 逆價差一直是台指期的常態 更不用說除權息時09/24 22:33
17F→: 那你有沒有順便查10月的10900P的權利金要多少?09/24 22:34
18F→: 你覺得買方被當盤子 你不會當賣方喔09/24 22:35
1F推: binary/digital option比在風險上一般選擇權還要安全09/22 21:56
2F→: 限制了賣方賠的上限09/22 21:56
3F→: 頂多沒有這種商品而已 怎麼可能禁止交易09/22 21:57
4F→: 會被禁止交易的二元期權大概是地下非法的吧09/22 21:58