[心得] 續 全職操作選擇權超過12年之心得

看板Option作者 (自營家)時間6年前 (2019/11/29 09:25), 編輯推噓47(50推 3噓 77→)
留言130則, 28人參與, 6年前最新討論串1/1
總結了一下一些年來的賣方求生術, 也不知道對不對, 大家參考參考 1. profit by methods of high-quality α 2. collect premiums by selling out-of-the-money option: usually δ < 20 3. make 30-10 working days from expiration: in the first 2 delivery months 4. as regardless as possible of market direction 5. a short-term trend indicator is used to help reduce the probability of selling options against a negative trend 6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure 7. adjustment protocol: dangerous side -> tight spreads + futures 8. penetration adjustment: buy ahead contract of original strike price 9. analysis performed on the prices of various options 9-1. in absolute terms in relation to their historic price level 9-2. in relative terms comparing the prices of puts to the similar calls 10. robust adjustment protocol result in a balanced strategy 11. positions are placed using proprietary strike level and ratio algorithms to achieve a strategy that can be profitable in flat or volatile market conditions 12. real-time monitoring of positions are the primary risk controls -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.66.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1574990748.A.2D1.html
推
11/29 09:34, 6年前 , 1F
...
11/29 09:34, 1F
推
11/29 09:42, 6年前 , 2F
大大 篇數有點多了
11/29 09:42, 2F
推
11/29 09:42, 6年前 , 3F
我剛才看到你說是你部落格舊文
11/29 09:42, 3F
推
11/29 09:42, 6年前 , 4F
如果你部落格沒有收費，那建議你可以發一篇你覺得比較
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推
11/29 09:42, 6年前 , 5F
精華的，然後後面附上連結讓有興趣的版友自己進去爬文
11/29 09:42, 5F
推
11/29 09:42, 6年前 , 6F
後續有新文章再同步發文比較好
11/29 09:42, 6F
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11/29 10:09, 6年前 , 7F
BreezeCat 感謝建議 附連結怕有廣告自己部落格嫌疑
11/29 10:09, 7F
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11/29 10:11, 6年前 , 8F
所以貓貓才問說“如果你部落格沒有收費”
11/29 10:11, 8F
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11/29 10:12, 6年前 , 9F
10幾年來從未有過任何營利意圖,批評開課老師倒是不遺餘
11/29 10:12, 9F
推
11/29 10:12, 6年前 , 10F
就相敬的二人
11/29 10:12, 10F
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11/29 10:13, 6年前 , 11F
本想這個版沒啥人發文 想用自己舊文充版面順便賺幣
11/29 10:13, 11F
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11/29 10:15, 6年前 , 12F
看來發舊文在這邊行不通 改天有寫新的再說囉
11/29 10:15, 12F
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11/29 10:16, 6年前 , 13F
不用附連結啦 有心人隨便查得到 亂寫超過12年了
11/29 10:16, 13F
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11/29 10:22, 6年前 , 14F
就每天兩三篇就好了 過量的話 版面比較不好看
11/29 10:22, 14F
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11/29 10:26, 6年前 , 15F
BreezeCat 可否建議把看板資訊的英文加上s
11/29 10:26, 15F
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11/29 10:29, 6年前 , 16F
option亦同 不加s是選擇 加了才是選擇權
11/29 10:29, 16F
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11/29 10:30, 6年前 , 17F
future不加s是未來 加了才是期貨
11/29 10:30, 17F
推
11/29 10:31, 6年前 , 18F
你不說我也不知在哪裡，資訊那麼多。你要發文就繼續發，
11/29 10:31, 18F
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11/29 10:31, 6年前 , 19F
並不會影響這版，大家都不發你來發文熱鬧下都還好
11/29 10:31, 19F
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11/29 10:33, 6年前 , 20F
版主的話我是一定聽從的
11/29 10:33, 20F
推
11/29 10:39, 6年前 , 21F
自營家還不錯啦，我當選擇權賣方有滿多觀念從他那裡
11/29 10:39, 21F
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11/29 10:39, 6年前 , 22F
學習並改正，人家可以全職十幾年穩定贏錢，跟這邊閒
11/29 10:39, 22F
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11/29 10:39, 6年前 , 23F
聊一堆輸錢仔差太多
11/29 10:39, 23F
推
11/29 10:44, 6年前 , 24F
只是說真的你講的東西非常枯燥乏味，一般賭徒喜歡刺激
11/29 10:44, 24F
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11/29 10:44, 6年前 , 25F
，對這種太過嚴肅的內容不感興趣。
11/29 10:44, 25F
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11/29 10:44, 6年前 , 26F
我是覺得自營家你沒必要到這裡分享，除了搞的自己灰頭
11/29 10:44, 26F
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11/29 10:44, 6年前 , 27F
土臉之外你沒任何好處，就讓輸家繼續輸下去就好。
11/29 10:44, 27F
推
11/29 10:48, 6年前 , 28F
選擇權像我們這種純賣方穩定現金流思維的人還是占少
11/29 10:48, 28F
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11/29 10:48, 6年前 , 29F
數，多數人想當買方爆擊一把翻好多倍，賭徒心態沒辦法
11/29 10:48, 29F
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11/29 11:02, 6年前 , 30F
lovewenhui 感恩
11/29 11:02, 30F
推
11/29 11:12, 6年前 , 31F
版上熱鬧就是讚~~
11/29 11:12, 31F
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11/29 11:13, 6年前 , 32F
有人分享也很棒!!!
11/29 11:13, 32F
推
11/29 11:16, 6年前 , 33F
若沒有盈利
11/29 11:16, 33F
推
11/29 11:16, 6年前 , 34F
可以附上沒有關係
11/29 11:16, 34F
推
11/29 11:16, 6年前 , 35F
單純舊文 能得到的討論相對有限 故以連結方式 讓有興趣
11/29 11:16, 35F
推
11/29 11:16, 6年前 , 36F
的人去閱讀即可
11/29 11:16, 36F
推
11/29 11:16, 6年前 , 37F
後續有和時下比較有關的文章同步發布討論，相同環境下
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推
11/29 11:16, 6年前 , 38F
能獲得的討論會比較多，你也正撰寫完文章，心境也會比
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推
11/29 11:16, 6年前 , 39F
較不一樣
11/29 11:16, 39F
還有 51 則推文
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11/29 23:11, 6年前 , 91F
於我來說沒很重要 上個月距離接近10檔我也意思意思做做
11/29 23:11, 91F
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11/29 23:13, 6年前 , 92F
在期商那邊認定我的風險固定了 才是我要的重點
11/29 23:13, 92F
推
11/30 00:25, 6年前 , 93F
舊文又怎樣?分享就是好事啊
11/30 00:25, 93F
推
11/30 01:43, 6年前 , 94F
選擇權可以是單數option
11/30 01:43, 94F
推
11/30 02:42, 6年前 , 95F
賣put call 都避險? 或賣put才避險?
11/30 02:42, 95F
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11/30 02:43, 6年前 , 96F
不過遇到0206那天call也漲停...
11/30 02:43, 96F
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11/30 08:41, 6年前 , 97F
0206漲停也OK 前面也提裸賣遇過2009年4月calls漲停兩天
11/30 08:41, 97F
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11/30 08:42, 6年前 , 98F
只是希望在期商那邊認定我的風險固定了而已 不然我會怕
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11/30 08:44, 6年前 , 99F
目前是calls & puts都避險 有時距離拉得很開
11/30 08:44, 99F
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11/30 08:45, 6年前 , 100F
想降低避險成本 反正0206之前也很習慣裸賣多年了
11/30 08:45, 100F
推
11/30 10:41, 6年前 , 101F
棒棒!!
11/30 10:41, 101F
推
11/30 12:12, 6年前 , 102F
0206能閃過的運氣都不錯啦。
11/30 12:12, 102F
噓
11/30 20:13, 6年前 , 103F
po這麼多篇是要幹嘛
11/30 20:13, 103F
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11/30 20:14, 6年前 , 104F
貼一堆英文也沒多少人完全看完
11/30 20:14, 104F
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11/30 20:25, 6年前 , 105F
抱歉 遵照指示 以後不再犯 敬請原諒
11/30 20:25, 105F
推
12/01 01:59, 6年前 , 106F
是不是舊文有差嗎? 反正大部分的人也都沒看過啊!
12/01 01:59, 106F
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12/01 01:59, 6年前 , 107F
我倒覺得這版是需要多點討論，而不是一堆X話
12/01 01:59, 107F
推
12/01 02:19, 6年前 , 108F
love大我買方和賣方都做,但現在兩邊都輸,救命啊
12/01 02:19, 108F
推
12/01 02:34, 6年前 , 109F
2018/2/6要看期貨商機制,有人賣方價差單賣方部位漲停、
12/01 02:34, 109F
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12/01 02:34, 6年前 , 110F
買方不動也被砍倉
12/01 02:34, 110F
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12/01 09:50, 6年前 , 111F
就是怕這樣 所以才意思意思做組合單 離很遠也沒關係
12/01 09:50, 111F
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12/01 09:51, 6年前 , 112F
在期商那邊認定我的風險固定了
12/01 09:51, 112F
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12/01 09:52, 6年前 , 113F
不會被亂強平 才是我做價差組合的主要目的 避險次要
12/01 09:52, 113F
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12/01 09:53, 6年前 , 114F
要好好地去發揮因為0206事件後所推出的價差註記措施啊
12/01 09:53, 114F
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12/01 10:18, 6年前 , 115F
@AboveTheRim 能同時符合以下 就是一個好的調整方法
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12/01 10:18, 6年前 , 116F
1. 侷限部位的風險 2. 繼續保持獲利的潛能
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12/01 10:18, 6年前 , 117F
調整部位(方向性風險delta是第1考量), 加入原留倉後
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12/01 10:19, 6年前 , 118F
在部位規模控管的前提下, 最後調整出您最滿意的損益圖
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12/01 10:19, 6年前 , 119F
比較調整前和調整後整體部位的theta和vega
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12/01 10:19, 6年前 , 120F
絕對值的差異不大或值變小了 便符合侷限部位的風險
12/01 10:19, 120F
推
12/01 11:21, 6年前 , 121F
有的期貨商只看整體風險指標,不看是否為價差單
12/01 11:21, 121F
推
12/01 11:24, 6年前 , 122F
所以只要有賣方部位最好十萬元操作一口?但這樣不如不要
12/01 11:24, 122F
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12/01 11:24, 6年前 , 123F
操作?好像只能裸賣和裸買?
12/01 11:24, 123F
推
12/01 11:47, 6年前 , 124F
台股買方要長期贏 對波動率 大型權值股波動的掌握要很強
12/01 11:47, 124F
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12/01 11:47, 6年前 , 125F
不符期望值時的砍倉速度 抱部位到滿足點的贏家心態缺一
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12/01 11:47, 6年前 , 126F
不可
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12/01 12:36, 6年前 , 127F
@famas2200 十萬做1口能否操作 端看您自許的報酬率
12/01 12:36, 127F
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12/01 12:37, 6年前 , 128F
價差1口買賣相抵若有20點 10萬做1組剛好賺1%
12/01 12:37, 128F
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12/01 12:38, 6年前 , 129F
對我這只要求年10%以上的 還算可以喔
12/01 12:38, 129F
噓
12/01 14:07, 6年前 , 130F
是喔
12/01 14:07, 130F
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