Re: [情報] 投資學作業
※ 引述《ORANGE43 (.....)》之銘言：
: 今天我們這組詢問過王衍智老師
: 有幾個重點跟大家講一下:
: 1.不能用EView去跑regression，因為老師要求我們要寫程式，所以...
: 可以使用像SAS之類的程式
: 2.第一題用個別公司的三因子模型分別畫出SML線
: 3.第二題portfolio用equal-weight
: 如果我還忘了講什麼重點...芳瑜、姿良、怡君幫我補充一下吧~~
: 另外...毛老大說...誰會SAS...來開班授課啦>"<
辛苦+感謝拉~~~
不過...還是不知道要用什麼東西跑迴歸 =.=
有幾個問題想問一下
1.SAS也可以直接把資料輸入進去，來跑回歸，如果題目只是單單跑幾條迴歸的話
是可以寫程式拉...不過Eviews也是有寫程式的介面阿...
2.分別畫出SML線?? 老師資料有2000多家公司，有些公司資料不足36個月，是用時間序列
的方式跑三因子模式嗎? 這樣不就有2000多條迴歸，畫出來的線不是'特性線(Charac-
teristic Line)'嗎?因為橫軸是rm-rf，而不是SML橫軸的beta.
我們第一篇paper"The Capital Asset Pricing Model:Some Empirical Test"
用的方法，是先個別算出beta，再排序，再portfolio分10組，再run迴歸...
想問一下如果資料不足36個月的要怎麼辦?
跑出來的SML線有幾條?
還有一個很笨的問題，SML是CAPM畫出來的線，fama-fremch 三因子做出來的beta和
CAPM不同吧.還是三因子模型做出來的SML是三維的?好複雜 =.=
3.沒有頭緒...0.0
以上，如果有啥觀念錯誤的就更正一下吧 >"<
Final Count Down Ten Days...有種迫在眉梢的感覺
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◆ From: 125.232.2.134
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