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討論串[情報] 投資學作業
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#3
Re: [情報] 投資學作業
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者apocrypha時間18年前 (2007/10/21 16:33), 編輯資訊
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如果不要用paper中提到的方法的話. 不足36個月照跑迴歸 一樣還是會有三個因子的係數的. SML是 beta V.S. Return. 如果順利找出兩千多家公司分別的beta (三因子中Market Premium的係數). 那就可以找出一條SML瞭~. 請參考以下的醜圖 XD. Ret│. │
(還有73個字)
#2
Re: [情報] 投資學作業
推噓5(5推 0噓 0→)留言5則，0人參與, 最新作者ChiliSheep (辣椒羊)時間18年前 (2007/10/21 10:31), 編輯資訊
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辛苦+感謝拉~~~. 不過...還是不知道要用什麼東西跑迴歸 =.=. 有幾個問題想問一下. 1.SAS也可以直接把資料輸入進去，來跑回歸，如果題目只是單單跑幾條迴歸的話. 是可以寫程式拉...不過Eviews也是有寫程式的介面阿.... 2.分別畫出SML線?? 老師資料有2000多家公司，有些公
(還有322個字)
#1
[情報] 投資學作業
推噓4(4推 0噓 1→)留言5則，0人參與, 最新作者ORANGE43 (.....)時間18年前 (2007/10/19 17:51), 編輯資訊
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今天我們這組詢問過王衍智老師. 有幾個重點跟大家講一下:. 1.不能用EView去跑regression，因為老師要求我們要寫程式，所以.... 可以使用像SAS之類的程式. 2.第一題用個別公司的三因子模型分別畫出SML線. 3.第二題portfolio用equal-weight. 如果我還忘了講
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