Re: [問題] 近履約日的選擇權操作策略 (請高手們指 …
※ 引述《Proe2 (張小褲)》之銘言:
: 我開始完選擇權已經有兩各月了
: 但是每次在接近履約日的時候
: 總不知道該如何進行對最有利的交易
: 接近履約日的時候價外的選擇權是不是碰不得
: 因為他的時間價值消逝的最快...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^百分比是對的 但絕對直是價平最大
: 那該買價內或價平的選擇權嗎??
: 請版上的高手指點小弟一番
: 麻煩大家了...
選擇權真的是很有趣的東西 可自行設計個人所要承擔的風險
你可以 1.每次賠小錢 期待賺大錢.
買便宜的價外選擇權 雖然虧損次數較大 但長期的期望值可望為正.
2.賣選擇權.
上禮拜我發現由於許多散戶的參與 較不懂評估選擇權的價值.
推升並且高估了價格波動率(高達42%以上)
依"個人能力評估風險能力" 可以short sraddle or strangle
3.作時間價差。
遠近期時間耗損程度不同,可依此特性作時間價差 成本又低.
4.很多策略看你個人需求,預期設計 沒有一定的答案.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.216.82.169
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 9 篇):