Re: [閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!

看板Trading作者LinJW (文)時間6年前 (2018/07/06 10:07)推噓3(3推 0噓 4→)

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今天又有一個想法如果開發策略只用稍早時間作回測例如2006-2016 然後策略開發完再直接測2016-2018 若獲利曲線,MDD和先前2006-2016無太大差異這樣測出來的結果是否具有可信度?! 是否能取代跑個一兩年的實測意義?! 大家有什麼看法嗎?! ※ 引述《LinJW (文)》之銘言： : 這板真有點乾 : 來兩個老話題,想詢問一下大家看法 : 1. 新策略上線多久算穩定?!如何評估?!加碼策略?! : 目前使用30K留倉策略..跑兩個多月了..起起伏伏也是有小賺 : 只跑小台一口 : 打算基礎20W,每一小台賺5W(1000點)加一口(目前離的有點遠) : 20 + 5 = 25W => 小台*2 : 25 + 5*2 = 35W => 小台*3 : 35 + 5*3 = 50W => 大台*1 : 反之一樣..虧回35W就降回小台*3 : 不過跑兩個月不過就19~22萬跑來跑去...有點無聊 : 其他投資是大宗..程式交易就也隨緣 : 大家怎麼評估新策略實用/長久性跟加碼方式?! : 2. 大家使用的買/賣策略是完全對稱相反的嗎?! : ex. : MA5 > MA20 then buy : MA5 < MA20 then sell : 還是會把買和賣用不對稱的策略進場?! : ex. : MA5 > MA20 then buy : MA10 < MA20 then sell : 大家怎麼思考買賣不對稱的交易策略?! : 歡迎討論 :) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.25.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1530842834.A.644.html

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dodo222kimo

07/06 12:43, 6年前 , 1^F

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推

john668

07/06 12:43, 6年前 , 2^F

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Altair

07/06 16:01, 6年前 , 3^F

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