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討論串[閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
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#1
[閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
推噓7(7推 0噓 16→)留言23則，0人參與, 5年前最新作者LinJW (文)時間6年前 (2018/06/15 11:35), 6年前編輯資訊
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這板真有點乾. 來兩個老話題,想詢問一下大家看法. 1. 新策略上線多久算穩定?!如何評估?!加碼策略?!. 目前使用30K留倉策略..跑兩個多月了..起起伏伏也是有小賺. 只跑小台一口. 打算基礎20W,每一小台賺5W(1000點)加一口(目前離的有點遠). 20 + 5 = 25W => 小台*
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#2
Re: [閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
推噓3(3推 0噓 4→)留言7則，0人參與, 5年前最新作者LinJW (文)時間5年前 (2018/07/06 10:07), 編輯資訊
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今天又有一個想法. 如果開發策略只用稍早時間作回測. 例如2006-2016. 然後策略開發完再直接測2016-2018. 若獲利曲線,MDD和先前2006-2016無太大差異. 這樣測出來的結果是否具有可信度?!. 是否能取代跑個一兩年的實測意義?!. 大家有什麼看法嗎?!. --. ※ 發信站:
#3
Re: [閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
推噓5(5推 0噓 7→)留言12則，0人參與, 5年前最新作者rcwang (啊嘻汪)時間5年前 (2018/07/06 23:57), 編輯資訊
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最近才加入這個版，和大家分享一點小看法。. 我覺得一個策略如果回測都不錯，下個問題就是怕【剛性】太強. 我自己對剛性的定義，是指說在回測的交易區間中：. 所有最大可能損失（MAE） 的統計資料，第一分位數（Q1）趨近於 0. 也就是說，你的單筆損益在持有期間幾乎沒有虧損的情形. 你每一筆交易都買在非
(還有775個字)
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