Re: [閒聊]我親自示範法意言程序如何包牌參賽年得5冠
※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之銘言：
: 滬深300近月合約,回測期間和第七屆期貨實盤大賽完全相同
: 用最有利於你的條件去測試, "假設開盤價都做得到,交易都沒有成本"
: a 帳號 : 淨利 27240 最大策略虧損 -138600 交易次數 35
: b 帳號 : 淨利-27240 最大策略虧損 -188400 交易次數 35
: c 帳號 : 淨利-55920 最大策略虧損 -180060 交易次數 27
: d 帳號 : 淨利 55920 最大策略虧損 -209040 交易次數 27
: e 帳號 : 淨利-41400 最大策略虧損 -177360 交易次數 20
: f 帳號 : 淨利 41400 最大策略虧損 -182880 交易次數 20
: g 帳號 : 淨利-87600 最大策略虧損 -242400 交易次數 18
: h 帳號 : 淨利 87600 最大策略虧損 -182880 交易次數 18
: i 帳號 : 淨利-56220 最大策略虧損 -175200 交易次數 13
: j 帳號 : 淨利 56220 最大策略虧損 -167280 交易次數 13
: 最後額外奉送 k 帳號和 l 帳號, 以 5分K操作同樣的兩個策略
: k 帳號 : 淨利 72840 最大策略虧損 -174240 交易次數 889
: l 帳號 : 淨利-72840 最大策略虧損 -117060 交易次數 889
: 帳戶內必須具備不被 Margin call 的基本運作資金,
: 為方便起見用未卜先知的 MDD + 10萬人民幣概算
: 所有帳號加上奉送的兩個, 當中報酬率最高的也只有 h 帳號的 30.9%
: 這還是以盡量最有利於藍玉你的條件去計算.
: 光以報酬率去排名顯然未夠班...
: 也沒有藍玉你宣稱的獲利破100%
我也不管什麼包牌理論，我用業界的標準來跟大家講這些數據結果，
拿來當徵選會有什麼下場。
基本上我發現超多數人都很不削 MDD 這個數值，輕視這個數據，
這對一個交易人來說是一個很不思議的一個現象，
類似於會開車比較重要，交通規則不重要。
現在恰好有數據，來跟大家解釋 MDD 在幹嘛用的。
原則上以上所有的程式，會全部被丟到垃圾桶，一支也不能用，
那個什麼最佳獲利可以有 30% 全是假議題，不過確確實實
我敢保證版上一堆寫程式交易的，真的會拿這個獲利 30% 來真實上線，
然後還一直堅定信念：我一定要相信程式回測結果，只是暫時成績不理想而已，
長期下來我一定會獲利 30%(希望這個不會恰好就是在看這篇文章的你)
這個 MDD 要幹嘛? 這個指你恰好在這個時間點進場，可以達到獲利 30%..
要是剛好你信任你的 EA了，決定要拿來上戰場，結果很不幸是在市場 MDD
開始要滑落的位置開始使用，悲劇就產生了，MDD 遠遠超過入金金額 10萬
(還沒包含手續費)，等於你真的用這隻程式，都破產了還有後面的成績嗎??
所以你任意切換起始點，h帳號依然有進帳8萬的亮眼成績嗎?
另外我有提過 獲利/MDD 的訊息，當時大家也看不懂這要幹嘛，以上的解釋
在重新看個公式，可能會有人看懂了，就當成作業吧，不解釋了。
以上 a~l帳戶的結論，全都要丟到垃圾桶，這些完全不符合業界使用標準，
很明顯 獲利/MDD 全部都 < 1，根本都是沒用的系統，你恰好拿到冠軍，
也不會有人拿來用。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.170.44.35
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發現問題是要矯正他，不是去否決他，你確實有點出幾個盲點，
但我從沒就說過我是回測去取得 Max Profit，那是你自以為我這樣做的，
那就跟測幾隻程式直接取用 Profit 最大的來用還不是一樣意思？
歷史回測，總有幾次狗屎運，讓你得到大樂透，讓你的回測重新變成正值，
或高報酬，但是未來這幾次狗屎運有可能未來永遠不會再發生了。
回測要使用高規格，把超出預期的幾次獲利用 Min() 消掉，就根本沒這個問題，
你怎麼換時間點，數據還是會穩定，等到正式上線，把 profit 縮小化處理拿掉，
真實獲利結果就會超出回測預期。
至於 MDD 要顛倒，要保留不能濾掉，未來只有更大的災難。
另外你最後一段也是正確的，他原本就是要拿來比較用的，而不是取用絕對數字，
但數值需要 > 1 的說辭是對的，那是你的資金投資效益比問題，不能拿不合格的
來說正確的是錯的。
※ 編輯: guest2008 來自: 1.170.13.135 (01/06 05:27)
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